GRILE - CREDIT si BANCI

GRILE - CREDIT si BANCI

Transformarea depozitelor in credite, de catre banca, are urmatoarele demensiuni:

a). Transformarea instrumentelor;

b). Transformarea riscurilor;

c). Transformarea scadentelor;

d). Transformarea subiectilor;

e). Transformarea ratelor dobanzii;

f). Transformarea mijloacelor de plata.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, c, e;

a, b, f;

b, c, e;

a, d, f;

b, d, f.

. Printre functiile principale ale bancii sunt:

a). Ofera servicii financiare;

b). Gestioneaza mijloacele de plata;

c). Conecteaza fluxurile bancare;

d). Acopera riscurile financiare;

e). Asigura lichiditatile in economie;

f). Realizeaza operatiuni cu titluri.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, d, f;

a, b, f;

b, c, d;

c, e, f;

a, b, f.

Banca comerciala realizeaza urmatoarele operatiuni active:

Operatiuni cu titluri;

Operatiuni extrabilantiere;

Operatiuni cu aur si devize;

Operatiuni de trezorerie;

operatii de crditare

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

Principala particularitate a managementului bancar rezida in depedenta puternica a cifrei de afaceri de riscurile asumate.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F).

. Prevenirea penuriei de lichiditate, de catre banca, prin optimizarea structurii portofoliului, utilizeaza urmatoarele criterii:

a). corelarea riscurilor;

b). diversificarea portofoliului;

c). asigurarea activelor;

d). selectarea activelor;

e). utilizarea derivativelor.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, d;

b, e;

c, e;

b, d;

a, c.

Piata monetara este piata monedei centrale.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F).

7. Principalele categorii de riscuri cu care se confrunta piata monetara sunt:

1. riscul de lichiditate;

2. riscul de reglementare;

3. riscul de neplata;

4. riscul de rata a dobanzii;

5. riscul de de indatorare.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

Elemente definitorii ale pietei interbancare sunt:

a). Riscurile;

b). Duratele;

c). Tehnicile;

d). Fluxurile;

e). Operatorii;

f). Instrumentele.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata.

a, b, e, f;

a, c, d, f;

b, d, c, e;

b, c, e, f;

c, d, e, f.

. Piata valutara este o piata monetara, cu cotare, pe care se tranzactioneaza direct valute.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F)

. Elemente constitutive ale sistemului de plati sunt:

Institutiile;

Transferurile;

Modalitatile;

Circuitele;

Tehnicile.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Instrumente de plata sunt:

a). Cambia;

b). Numerarul;

c). Ordinul de plata;

d). Cecul;

e). Incassoul;

f). Compensarea.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

b, c, f;

a, c, d;

b, e, f;

a, d, e;

c, d, f.

Acreditivul documentar presupune y participanti si z operatori.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

y = 3 si z = 2;

y = 4 si z = 0;

y = 2 si z = 2;

y = 3 si z = 0;

y = 2 si z = 2

. Categorii de riscuri specifice sistemelor de plati sunt:

1. riscul sistemic;

2. riscul de credit;

3. riscul de lichiditate;

4. riscul de depreciere;

5. riscul de tranzactie.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Finantarea economiei se realizeaza prin doua retele interconectate de fluxuri financiare, si anume: fluxuri ale finantarii directe si fluxuri ale finantarii indirecte.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau (F).

. Relatia de credit evidentiaza unele caracteristici esentiale, printre care:

a). Termenul de rambursare;

b). Existenta de disponibilitati;

c). Acordarea creditului;

d). Riscurile asociate creditului;

e). Consemnarea si transferabilitatea;

f). Pierderea temporara de drepturi.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, c, d;

b, d, f,

a, c, e;

b, d, e;

b, c, f.

. Dupa destinatia creditului se disting urmatoarele categorii.

1. credit neproductiv;

2. credit ipotecar;

3. credit amortizabil;

4. credit comercial;

5. creditul de acoperire.

Indicati dintre variantele de raspuns de mai sus care este varianta adevarata.

. Principii de creditare sunt:

a). Planificarea creditelor;

b). Respectarea destinatiei creditului;

c). Optimizarea portofoliului;

d). Garantarea creditelor;

e). Analiza si evaluarea solicitantului de credit;

f). Rambursarea creditelor la scadenta.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

b, c, e, f;

a, c, d, e;

a, b, d, f;

b, c, d, f;

c, d, e, f.

. In functie de performantele clientilor si de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasifica in urmatoarele categorii:

a). Credite recuperabile;

b). Credite garantate;

c). Credite in observatie;

d) Credite pierdute;

e). Credite profitabile;

f). Credite indoielnice.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, c, e;

b, d, e;

a, b, f;

c, d, f;

b, e, f.

Fundamentarea teoretica a ratei dobanzii s-a exprimat prin urmatoarele ipoteze:

1. ipoteza anticipatiilor retionale;

2. ipoteza segmentarii pietelor

3. ipoteza portofolilui;

4. ipoteza monetarista;

5. ipoteza preferintelor pentru lichiditate.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

Taxa scontului reprezinta rata dobanzii utilizata pentru preluarea efectelor de comert de catre banci, fiind determinata ca raport dintre scont si valoare de piata a efectelor de comert.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa (F).

. Randamentul la scadenta se determina ca un raport, care ia in considerare doua elemente.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

valoarea prezenta a platilor si valoarea actuala a acestora;

valoarea viitoare a platilor si valoarea actuala a acestora;

valoarea actuala a platilor si valoarea nominala a acestora;

valoarea prezenta a platilor si valoarea de piata a acestora;

valoarea nominala a platilor si valoarea viitoare a acestora.

Printre modalitatile de creditare bancara a firmelor sunt:

a). leasingul;

b). facilitati in cont curent;

c). credite de scont( de acceptare);

d). bilete la ordin negociabile;

e). facilitati de rate garantate;

f). imprumuturi obligatare.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, c, e;

b, c, e;

b, d, f;

a, d, f;

a, c, d.

. Creditul poate fi structurat dupa urmatoarele criterii:

1. destinatie;

2. termen de rambursare;

3. femitatea scadentei;

4. asigurarea portofoliului;

5. natura economica.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. In termeni relativi randamentul unei investitii de capital se exprima in functie de urmatoarele elemente:

1. incasarile din perioada de existenta a investitiei;

2. valoarea initiala a investitiei de capital;

3. valoare actualizata a investitiei de capital;

4. valoarea finala a investitiei de capital.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este adevarata.

Riscul sistematic al unui portofoliu apare in cazul in care evolutia preturilor de piata afecteaza direct toate sau aproape toate activele portofoliului.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F).

Riscuri financiare ale creditarii populatiei sunt:

a). incapacitatea de plata a emitentilor de titltluri;

b). falimentul bancar;

c). inflatia;

d). politica economica;

e). modificarea scadentelor;

f). cererea financiara a populatiei.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

1. a, c, d, e;

2. b, d, e, f;

3. a, c, d, f;

4. a, b, e, f;

5. b, c, e, f.

Elementele principale ale cumpararii pe credit sunt:

1. durata contractului de credit;

2. marimea imprumutului;

3. avansul sau plata initiala;

4. costul cu rata dobanzii.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Creditul ipotecar utilizeaza urmatoarele categorii de ipoteci, considerate dupa natura lor financiara:

a). ipoteca cumulativa;

b). ipoteca cu anuitate;

c). ipoteca pe pensie;

d). ipoteca cu capitalizare;

e). ipoteca regresiva;

f). ipoteca pe dobanda.

Indicati care dintre variantele de mai jos nu este adevarata:

b, c, d, f;

a, b, d, e;

c, d, e, f;

a, b, d. e;

a, c, d, f.

. Datoria publica necomercializabila cuprinde urmatoarele instrumente:

1. bonuri de trezorerie;

2. obligatiuni;

3. bilete la ordin;

4. certificate de trezorerie;

5. credite nerambursate.

Indicati care dintre variantele de mai sus este adevarata.

In structura datoriei publice predomina scadentele lungi, ceeace genereaza probleme referitoare la atractivitatea si la costul imprumuturilor publice(de stat).

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F).

. Deciziile privind datoria publica se refera la probleme privind:

a). momentul imprumutului;

b). utilizarea imprumutului;

c). evolutia rambursarii;

d). modalitatea imprumutului;

e). structura imprumutului;

f). scadenta imprumutului.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata.

a, c, e, f;

a, c, d, f;

b, c, d, e;

b, c, e, f;

a, b, d, f.

. Factorii esentiali care afecteaza direct cursurile pe piata valutara sunt:

a). puterea relativa de cumparare a monedelor;

b). oferta si cererea de capital;

c). asteptarile pietei;

d). balanta de plati;

e). preferintele operatorilor.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, d, e ;

a, b, d, e ;

a, b, c, d ;

b, c, d ;

a, c, e.

. In tranzactiile valutare sunt utilizate urmatoarele categorii de instrumente:

1. la vedere(spot);

2. anticipate(forward directe);

3. derivative;

4. de schimb(swap).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

Finantarea internationala se realizeaza pe urmatoarele piete:

a). piata investitiilor ;

b). piata valutara ;

c). piata de capital ;

d). piata creditului .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

a, b, d ;

c, d ;

b, c, d ;

a, c, d ;

b, d.

. Riscuri asociate finantarii internationale sunt:

1. riscul de lichiditate ;

2. riscul de scadenta ;

3. riscul financiar ;

4. riscul de trasfer .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

Balanta de plati reprezinta o inregistrare sistematica a tuturor tranzactiilor , realizate intre rezidentii sai si rezidentii altor tari.

Indicati care varianta de raspuns de mai jos este adevarata, putand fi folosita pentru a completa spatiul punctat din afirmatia de mai sus:

economice ;

monetare ;

financiare ;

comerciale.

. Structura tip a balantei de plati cuprinde urmatoarele categorii agregate de conturi:

1. contul de capital ;

2. contul comercial ;

3. contul curent ;

4. contul financiar .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Banca Mondiala cuprinde urmatoarele institutii financiare:

1. Corporatia Financiara Internationala ;

2. Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare ;

3. Banca Reglementarilor Monetare Internationale ;

4. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

Caracteristici ale ipotecii sunt urmatoarele:

1. este un drept accesoriu;

2. este o garantie ;

3. este recuperabila ;

4. este indivizibila.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Modele de finantare a constructiei de locuinte sunt urmatoarele :

a). modelul depozitelor bancare ;

b). modelul cesionarii imprumutului ;

c). modelul pietei secundare ;

d). modelul contractelor de economisire ;

e).modelul creditului ipotecar ;

f). modelul conversiei imprumuturilor .

Indicati care din variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata :

a, c, d, f ;

b, c, e, f, ;

a, c, d, e ;

a, b, d, e ;

b, d, e, f.

Serviciul datoriei publice semnifica procedura platii de catre stat a anuitatii, datorata anual,

corespunzator imprumuturilor contractate.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F).

. Imprumutul public prezinta urmatoarele caracteristici:

a). este pe termen mediu si lung ;

b). are un caracter contractual ;

c). presupune o contraprestatie ;

d). este convertibil ;

e). este rambursabil :

f). are destinatie speciala .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata :

a, c, e ;

b, c, e ;

a, b, f ;

b, e, f ;

a, b, e.

. Finantarea firmelor, generatoare de datorii ale acesteia, se realizeaza din urmatoarele surse:

1. obligatiuni;

2. credite bancare ;

3. actiuni ;

4. efecte de comert;

5. leasingul.

Indicati care din variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata.

. Rata efectiva ( r.e.) a dobanzii pentru un credit de consum se determina pe baza urmatoarelor variabile:

a) valoarea creditului primit ;

b) numarul total de plati realizate ;

c) numarul de plati periodice intr-un an ;

d) dobanda nominala platita periodic .

Formula de determinare a lui r.e. este urmatoarea :

2 * X * Y

r.e.= ----- ----- --------

Z * [ T + 1 ]

Indicati care din variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata, luand in considerare substituirea necunoscutelor X; Y; Z; T cu variabilele - a, b, c, d .

1. X = b ; Y = a ; Z = d ; T = c .

2. X = c ; Y = d ; Z = a ; T = b .

3. X = a ; Y = c ; Z = d ; T = b .

4. X = b ; Y = d ; Z = c ; T = a .

. Daca ratele dobanzii cresc intr-o tara care va fi impactul probabil asupra valorii monedei nationale:

1. valoarea sa va creste in raport cu alte monede ;

2. valoarea sa va descreste in raport cu alte monede;

3. nu va exista nici un impact ;

4. valoarea sa va avea o evolutie oscilanta .

Indicati care din variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

. Patru bancii practica urmatoarele rate ale dobanzii:

1. 6% la depozite si 8% la credite ;

2. 7,5% la credite si 6% la depozite ;

3. 9% la credite si 6,5% la depozite ;

4. 5. 5% la depozite si 6,5% la credite;

5. 6% la depozite si 6,5 % la credite

La care dintre banci v-ati derula toate operatiile financiare(atat depozite si cat si credite).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

. Riscul asociat investitiei de capital se masoara statistic prin :

1. coeficientul beta ;

2. devianta standard ;

3. coeficientul de corelatie ;

4. varianta;

5, coeficientul de covarianta.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

Rata necesara a rentabilitatii unui plasament( R.R.P.) din portofoliu depinde de urmatoarele elemente :

a) rata necesara a rentabilitatii portofolilui ;

b) coeficientul beta ;

c) rata rentabilitatii unui titlu lipsit de risc

d) rata de capitalizare .

R R P. se determina utilizand urmatoarea formula :

R.R.P. = X + ( Y - X ) * Z

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata, necunoscutele X, Y, Z , substituidu-se cu variabilele - a, b, c, d.

X = d , Y = c , Z = b ;

X = a , Y = c , Z = d ;

X = c , Y = a , Z = b ;

X = c , Y = d , Z = a ;

X = b, Y = c, Z = a.

. In cazul imprumuturilor prin obligatiuni cu cupon pe o perioada de peste un an, suma totala rambursata detinatorului obligatiunii se determina pe baza urmatoarelor elemente :

a). rata anuala a cuponului ;

b). valoareanominala a obligatiunii ;

c). rata cumulata a cuponului ;

d). durata imprumutului ;

e). pretul de piata al obligatiunii.

f). perioada de rambursare a imprumutului .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata :

b, c, f ;

a, d, e ;

a, b, d ;

a, e , f ;

b, c, e.

. Piata interbancara are o semnificatie cruciala in sistemul bancar, deoarece :

1. stabileste ratele de baza, in functie de care sunt fixate ratele percepute de catre banci la credite ;

2. determina costul marginal al fondurilor bancii ;

3. pe aceasta piata Banca centrala ajusteaza volumul lichiditatii disponibile in sistemul bancar,

4. determina preturile titlurilor bancare scontabile la Banca centrala .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata .

. O componenta importanta a pietei monetare este :

1. piata valutara ;

2. piata compensarilor bancare ;

3. piata interbancara;

4. piata de scont ;

5. piata titlurilor la vedere.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata .

Volatilitatea este :

1. opusa lichiditatii ;

2. viteza modificarii preturilor pe piata ;

3. sensibilitatea unui activ la schimbarea pretului ;

4. un efect al schimbarii cursului de schimb ;

5. modificarea ratelor dobanzii sub impactul inflatiei.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata .

Actualizarea valorii unui imprumut rambursabil intr-o perioada viitoare de timp se face utilizand rata anuitatii.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata(A) sau falsa(F) .

Care dintre urmatoarele facilitati de imprumut trebuie sa aiba la baza o tranzactie comerciala :

1. un credit pe depasire de cont ;

2. un bilet pe termen mediu ;

3. un credit de acceptare ;

4. un credit de scont ;

5. un ordin de plata la cerere.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adevarata.

Lichiditatea unui client, care reprezinta o variabila financiara de apreciere a bonitatii acestuia, se exprima prin urmatorii indicaturi :

1. lichiditatea viitoare ;

2. lichiditatea activa ;

3. lichiditatea curenta ;

4. lichiditatea rapida .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este adevarata :

Un importator eueopean va importa peste 3 luni marfuri din S.U.A. in valoare de 10 mil.dolari, platibili in momentul realizarii tranzactiei comerciale. Pentru a se acoperii impotriva riscului de apreciere a cursului dolarului exportatorul incheie un contract la termen( foward) de cumparare , contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 1 euro=1,2315 dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro = 1, 2205 dolari.

Sa se determine prima(discontul) anual al operatiunii de acoperire, exprimat procentual .

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata :

. O firma germana cumpara 100 mil. dolari la cursul la vedere de 1 euro = 1,2250 dolari . Pentru a se acoperii impotrova deprecierii eventuale a dolarului, vinde la termen de 6 luni aceasta suma, la un curs de 1 euro = 1,2305 dolari. Timp de 6 luni firma depune la banca suma cumparata, la cursul de 1,2250 dolari, cu o dobanda de 3,5%. Dupa 6 luni cursul efectiv al euro a fost de 1 euro = 1,274 dolari, deci a avut loc o depreciere a dolarului.

Sa se determine rezultatul, efectiv si potential, al operatiunii de swap valutar practicat de catre firma germana, facand abstractie de comisioanele percepute de catre banca.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

1.235.300 dolari; 345.560 dolari;

1.295.200 dolari, -2.163.470 dolari;

1.325.450 dolari; -1.235.680 dolari;

1.355.540 dolari;  1.436.870 dolari;

1.235.300 dolari; 1436.870 dolari.

Un european detine 20 mil. euro si doreste sa-i investeasca in active americane, exprimate in dolari, cu o rata a dobanzii de 10%, in timp ce rata dobanzii pentra investitia in active europene, exprimata in euro, este de 7%.

Sa se determine rezultatul investitiei in active americane, comparativ cu investitia in active europene, dupa un an, stiind ca in momentul realizarii investitiei cursul euro in dolari a fost de 1 euro= 1,25 dolari, iar in momentul final, dupa un an, a fost de 1 euro= 1,28 dolari, inregistrandu-se deci o depreciere a dolarului.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

84.375 euro;

93.545 euro;

46.670 euro;

65. 500 euro;

78.345 euro.

. Un investitor doreste sa valorifice in depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioada de 10 ani. Care va fi valoare viitoare(VV) a depozitului, stiind ca in primii 6 ani rata dobanzii la depozite a fost de 6%, iar in urmatorii 4 ani de 7%.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este corecta:

102.340 euro;

84.530 euro;

77.000 euro;

92.980 euro;

88.900 euro.

Un client doreste sa acumuleze intr-un depozit bancar suma (S) de 50.000 euro intr-o perioada de 10 ani , prin depunerea la inceputul fiecarui an a unei sume egale, rata dobanzii la depozite fiind constanta, de 6% pe an. Sa se determine suma depusa anual de catre client.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

3234 euro;

3793 euro;

4.126 euro;

3.544 euro;

4.235 euro.

. In momentul t, cotatiile valutare pe trei piete semnificative au fost urmatoarele:

Piata franceza:

1 dolar american = 0,750 euro;

1 lira sterlina = 1,44 euro.

Piata britanica.

1 dolar american = 0,49 lire sterline;

1 euro = 0,72 lire sterline.

Piata americana:

1 lira sterlina = 1,98 dolari;

1 euro = 1,31 dolari.

Sa se determine rata de castig, exprimata procentual, pe care o inregistreaza un francez prin realizarea unui arbitraj favorabil intre cele trei valute, acesta investind 5 mil. euro.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

. Un client doreste sa cumpere un autoturism in valoare(VB) de 15.000 euro, contractand un amprumut bancar, pe o perioada de (T) de 5 ani, in urmatoarele conditii: avansul initial(a) , 20% din valoare autoturismului, rata anuala a dobanzii(rd), 9%, rambursarea principalului se face in rate lunare egale.

Sa se determine rata efectiva a dobanzii(red) suportata de catre client, pentru imprumutul primit.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata;

1.16.2%;

2. 17,7%;

3. 18,6%;

4. 19,5%;

Un client doreste sa cumpere un autoturism in valoare(VB) de 15.000 euro, contractand un amprumut bancar, pe o perioada de (T) de 5 ani, in urmatoarele conditii: avansul initial(a) , 20% din valoare autoturismului, rata anuala a dobanzii(rd), 9%, rambursarea principalului se face in rate lunare egale.

Sa se determine costul imprumutului.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

2.655 euro,

2.865 euro;

3.045 euro;

3.250 euro;

3.150 eur0.

O firma produce ciment, in urmatoarele conditii:

- riscul asociat portofoliului (beta- b) = 1,30;

- rata rentabilitatii titlului lipsit de risc = 8%;

- rate rentabilitatii portofoliului = 12%.

Firma doreste sa-si diversifice activitatea, investind in productia de var, care are un coeficient beta (b) de 1,5, astfel incat productia de var sa detina 30% din productia totala.

Determinati rata rentabilitatii necesara productiei de var- RRN(V).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

O firma produce ciment, in urmatoarele conditii: rata rentabilitatii portofoliului(RRP) = 15%, rata rentabilitatii titlului lipsit de risc(RTL) = 9%; riscul asociat, beta(b) = 1,25.

Sa se determine rata necesara a rentabilitatii, exprimata procentual, ceruta de catre investitorii potentiali in a cumpara actiunile firmei(RRN).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

. Fie o investitie de capital de 50.000 euro, care dispune de 3 alternative posibile ale fluxurilor de capital(de incasari) pe o perioada data. Rata interna a rentabilitatii in cazul celor trei alternative (RRi) este de: -20%, 15%, 50%, iar probabilitatile asociate de realizare ale acestora sunt. 25%, 45%, 30%.

Sa se determine statistic, exprimat procentual, riscul asociat investitiei de capital.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

. Sunt emise obligatiuni cu valoarea nominala de 10.000 euro, pretul de cumparare negociat fiind de 9.000 euro, iar pretul actualizat de 9.550 euro, scadenta fiind de 1 an. Sa se determine rata discontului obligatiunii.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

Valoarea nominala a unei obligatiuni cu cupon este de 5.000 euro , cu scadenta peste 10 ani, plata dobanzii facandu-se prin cupoane , rata anuala a cuponului fiind de 6%. Sa se determine suma totala rambursata la scadenta detinatorului obligatiunii.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

7.000 euro;

9.000 euro;

10.000 euro;

8.000 euro;

11.000 euro.

O firma imprumuta de la banca suma de 100.000 euro, pe care o ramburseaza in 5 ani, cu o rata anuala a dobanzii de 10%, prin anuitati cu amortismente egale. Sa se determine anuitatea platita de catre firma in anul 5 (ultimul an al perioadei de rambursare).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

21.000 euro;

23.500 euro;

22.000 euro;

24.500 euro;

21.500 euro.

O persoana fizica doreste sa cumpere o casa, in valoare de 55.ooo euro, contractand un credit ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioada de 7 ani, creditul urmand sa fie achitat prin plati anuale(anuitati) egale, fiecare plata efectuandu se la sfarsitul anului, dobanda perceputa de catre banca fiind de 9% din valoarea creditului ramas nerambursat. Sa se determine dobanda totala platita de catre client(costul creditului).

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c este adevarata:

15.167 euro;

17.246 euro;

14.548 euro;

16. 323 euro;

15.875 euro.

Un portofoliu este format din doua titluri, A si B, care au urmatoarele rate istorice ale rentabilitatii (K):

Determinati devianta standard a portofoliului, , si indicati varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

. Firma X dispune de active in valoare de 15 milioane lei, avand un coeficient beta, , de 1,4. Rata rentabilitatii titlurilor lipsite de risc este de 8%, iar prima de risc a pietei este de 5%.

Firma doreste sa se extinda pe o piata riscanta, prin angajarea unui credit de 3,75 milioane lei, noua investitie prevazand un coeficient de 1,8.

Determinati noua rata a rentabilitatii necesara la nivelul firmei, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c .

73. Masurarea riscului individual al firmei se realizeaza prin urmatoarele tehnici:

a). analiza arbitrajului riscurilor;

b). analiza scenariilor;

c). analiza coeficientilor contabili;

d). analiza actualizarii riscului;

e). analiza de sensibilitate.

Indicati care varianta de raspuns de mai jos 222b15c e corecta:

a, d ;

b, e ;

d, e ;

a, c ;

c, e.

Prima de risc a pietei este egala cu :

1. suma dintre rata rentabilitatii pietei si rata necesara a rentabilitatii firmei;

2. diferenta dintre rata necesara a rentabilitatii firmei si rata rentabilitatii titlurilor lipsite de risc;

3. diferenta dintre rata rentabilitatii pietei si rata rentabilitatii titlurilor lipsite de risc;

4. suma dintre rata necesara a rentabilitatii firmei si rata rentabilitatii titlurilor lipsite de risc.

Indicati care ste varianta corecta de raspuns de mai sus.

. Coeficientul (beta) al unui activ este o masura a riscului :

1. de firma;

2. sistematic;

individual;

de venit;

agregat.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

Tabloul operatiunilor financiare evidentiaza:

1. fluxurile financiare dintre institutiile financiare si subiectii economici;

2. derularea operatiunilor financiare dintre subiectii economici;

3. variatia creantelor si datoriilor subiectilor economie ;

4. miscarea lichiditatilor in economie;

5. modificarea stocurilor la institutiile financiare.

Indicati varianta corecta de raspuns de mai sus.

. Creditul comercial reprezinta imprumuturile acordate de catre bancii firmelor pentru finantarea activitatilor comerciale ( de vanzare-cumparare) ale acestora.

Indicati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

. Contractul futures reprezinta:

1. fixarea ratei dobanzii, in avans, pentru o perioada determinata, independent de suma imprumutata ;

2. convertirea imprumuturilor cu dobanda flotanta in viitor in imprumuturi cu dobanda fixa;

3. posibilitatea de a cumpara sau vinde un activ, la un pret determinat, intr-o perioada specificata de timp;

4. vanzarea si cumpararea ferma de active cu livrarea la o data ulterioara;

5. conversia viitoare a pretului unui titlu de valoare.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

. Factoringul reprezinta :

1. metoda de finantare a agentilor economici pentru procurarea de factori de productie;

2. tehnica de creditare pe baza garantarii unei firme de catre o alta firma sau grup de firme, numite factor de acoperire a riscului;

3. metoda de finantare a efectelor comerciale de primit, prin vanzarea de catre firma a creantelor unei firme specializaten numita factor;

4. tehnica de acoperire a datoriilor firmelor prin finantarea factorilor de risc asociati acestora de catre banca;

5. instrument de externalizare a riscurilor si creantelor neacoperite.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai sus.

. Anuitatea reprezinta:

1. rate fixe ale dobinzii, neafectate de inflatie, platite la termene stabilite ;

2. plati in suma fixa platite un numar specificat de ani;

3. parti din imprumuturi rambursate, exlusiv dobanda, conform esalonarii scadentelor;

4. partea din imprumut rambursata in functie de modificarea ratei dobanzii;

5. rambursari periodice ale principalului, la preturi de piata.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mau sus

. Rata profitului unui titlu financiar se determina in functie de :

a). prima de risc;

b). rata dobanzii;

c). pretul de achizitie a titlului;

d). rata de lichiditate a titlului;

e). rata de acoperire a riscului;

f). pretul de vanzare a titlului.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos este corecta.

b, c, f ;

a, d, f ;

c, d, e ;

a, b, e ;

a, c, e.

Creditul de consum se caracterizeaza prin :

1. angajarea ratelor direct la detailist ;

2. rate mai mici ale dobanzii decit pentru firme ;

3. achitarea platii o singura data catre comerciant ;

4. emiterea de polite de catre consumatori si achizitionarea acestora de catre banci.

Indicacati varianta de raspuns care nu este corecta.

. Variabile ale ciclului finantarii imobiliare sunt .

a). valoarea reala a imobilelor ;

b). cerea de locuinte ;

c). cheltuielile populatiei ;

d). puterea de cumparare a populatiei ;

e). volumul imprumuturilor ipotecare ;

f). ratele dobanzii ;

Ordinea secventiala de influenta a acestor variabile in cadrul ciclului finantarii imobiliare este :

d-f-c-a-e-b ;

c-b- f-a-d-e ;

f-d-e-a-c-b ;

a-d-f-c-e-b ;

b-e-c-f-a.

Indicati varianta corecta de raspuns dintre cele de mai sus.

. Efecte ale supracreditarii ipotecare sunt:

1. scurgerea de fonduri de pe piata ipotecara ;

2. restrangerea participarii capitalului propriu ;

3. reducerea ofertei de imobile ;

4. restrangerea participarii populatiei la finantarea locativa.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Se considera urmatoarele variabile financiare ale unei firme:

a). capital propriu;

b). datorii totale ;

c). active totale ;

d). active financiare ;

e). pasive exigibile .

Determinarea levierului financiar se face ca raport al urmatoarelor variabile:

b si a ;

d si a ;

b si d ;

e si c ;

a si c.

Indicati varianta corecta de raspuns dintre cele de mai sus.

. Imprumuturile ipotecare cu legatura reprezinta un tip special de ipoteca pe dobanda pe termen scurt, permitand cumparatorului unei locuinte cu ipoteca pe ea sa cumpere o a doua locuinta inainte de scadenta ipotecii la prima locuinta.

Indicati daca afirmatia de mai sus est adevarata (A) sau falsa(F).

. Caracteristici ale piatei ipotecare din S.U.A. sunt:

1. dispune de o larga retea de societati imobiliare;

2. ralizeaza transformarea scadentelor;

3. comercializeaza ipoteci transferabile;

4. de regula, rata dobanzii est fixa.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Contul curent al balantei de plati contine urmatoarele componente:

Transferuri curente;

Exporturi;

Investitii de portofoliu,

Venituri.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Riscul de tara, caracteristic finantarii internationale, este contracarat prin:

a) operatiuni de swap;

b) garantii ale statului;

c) diferentierea ratelor dobanzii,

d) restructurarea portofoliului de creante;

e) asigurari;

f)        operatiuni de forfetare.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

a, b, d;

c, e, f;

b, c, f;

a, d, e;

b, d, f.

Daca balanta de plati este in deficit, respectiv daca contul curent est devansat de catre contul financiar si de capital, cererea de moneda proprie se diminueaza si cursul monedei nationale va fi in declin.

Indicati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Caracteristici ale obligatiunilor locale sunt:

emisiunea in transe;

nu se comercalizeaza;

scadentele depind de durata de viata a investitiei;

se lanseaza prin licitatie.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Fluctuatiile ratei nominale a dobanzii sunt determinate de :

cererea si oferta de capital;

pretul imprumuturilor;

maturitatea (scadenta) imprumutului;

preferinta pentru lichiditate.

Indicati care dintre variantele de mai jos nu este corecta.

Cursul de schimb pe piata valutara este influentat de :

soldul contului de capital al balantei de plati;

rata inflatiei;

paritatea outerii de cumparare,

ratele relative ale dobanzii.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Piata monetara deschisa este o componenta determinanta a pietei de capital, pe aceasta piata bancile intervenind pentru a echilibra cererea si oferta de capital ale celorlalte institutii financiare.

Indicati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Tranzactiile valutare se realizeaza de catre banci pe urmatoarele piete:

a.       piata creditelor;

b. piata secundara;

c.       piata spot;

d. piata derivatelor;

e.       piata euroobligatiunilor;

f.        piata la termen.

Alegeti dintre variantele de mai jos varianta corecta de raspuns:

b, c, f ;

a, c, e ;

c, d, f ;

a, c, e;

b, c, e.

Insrumente ale interventiei Bancii Centrale pe piata interbancara sunt:

rescontarea;

licitatii cu rata variabila a dobanzii;

ajustarea ratei dobanzii;

refinantarea cu rata fixa a dobanzii.

Indicati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Un dealer de autoturisme vinde unui client un autoturism, a carei valoare este de 8000 euro, printr-un credit comercial pe 3 ani, cu o rata anuala a dobanzii de 15%.

Sa se determine dobanda totala platita de client pentru creditul comercial obtinut.

Alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

1.934,35 eoro;

1.915.65 euro;

1.966, 78 euro;

1.983,52 euro;

1.974,33 euro.

Efecte de comert sunt urmatoarele titluri:

cambia;

biletul de trezorerie;

warrantul,

cecul,

biletul la ordin.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Scrisoarea de garantie bancara reprezinta obligatia irevocabila de plata a unei banci, in cazul indeplinirii obligatiilor contractuale de catre o terta persoana.

Indicati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Finantarea economiei se realizeaza pe urmatoarele piete financiare:

piata de capital;

piata primara;

piata monetara;

piata actiunilor;

piata creditului.

Indicati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Rata indatorarii externe este influentata de urmatorii parametrii de risc:

a).hazardul moral,

b).aversiunea fata de risc,

c).echilibrele valutare,

d).instabilitatea politica,

e).costurile de interferenta.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c contine parametrii corecti.

a, b, e;

b, c, e; 

a, c, d;

b, d, e;

a, c, e.

Fie trei imprumuturi, cu urmatoarele caracteristici:

Imprumutul A cu VN=15% primul trimestru si VN=25% trei trimestre;

Imprumutul B cu VN=10% tot anul;

Imprumutul C cu VN=5% un semestru si 20% celalalt semestru.

Determinati care vor fi deviantele standard ale celor trei imprumuturi, si allegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c , in ordinea imprumuturilor:

Presupunem ca, intr-un an, averea unui individ creste de la 100.000 lei la 140.000 lei, iar cererea de titluri financiare creste de la 10.000 lei la 18.000 lei. Determinati elasticitatea cererii de titluri a individului, si alegeti varianta de raspuns corecta de mai jos:

Ratiunile principale care au determinat bancile sa imbunatateasca instrumentele managementului portofoliului de credite au fost:

constrangerile reglementative;

volatilitatea ratelor dobanzii;

alocarea capitalului economic; 

realizarea evaluarii creditelor;

managementul fondurilor.

Precizati care dintre ratiunile enumerate nu este corecta.

Modele operationale impuse de catre practica bancara pentru analiza portofoliului de credite sunt:

Riscul de Credit;

Administratorul de Credit; 

Simularea Alternativa;

Controlul Portofoliului de Credite;

Matricea Creditului.

Alegeti varianta falsa de model.

Modelul Perspectiva Portofoliului de Credite (CreditPortofolioView) are urmatoarele caracteristici:

1. ia in considerare matricele de tranzitie;

2. sunt depedente de ciclu economic;

3. abordare actuariala a riscului de credit;

4. estimeaza un model econometric; 

5. simuleaza traiectoriile aleatoare viitoare.

Alegeti caracteristica incorecta a modelului.

107. Performanta, venitul ajustat cu riscul, in cazul portofoliului de credite, se exprima prin urmatoarele marimi:

capitalul economic;

valoarea la risc;

3. pierderea neprevazuta; 

randamentul la scadenta;

caderea scurta.

Alegeti marimea care nu exprima performanta ajustata la risc.

Fie doua imprumuturi, A si B , care au veniturile asteptate, V, de 4.000 lei si respectiv 7.000 lei, si deviantele standard, , de 5.500 lei, si respectv 6.300 lei. Determinati covariantele celor doua imprumuturi si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

A = 1,235; B = 1,111;

A = 1,235; B = 1,175;

A = 1,375; B = 1,111; 

A = 1,375; B = 1,175;

A = 1,375; B = 1235.

Se dau urmatoarele elemente de bilant:

a)      depozite operate prin cecuri;

b)      rezerve la banca centrala;

c)      titluri de valoare;

d)      conturi de economii,

e)      depozite interbancare;

f)        numerar in curs de incasare;

g)      imobilizari.

Precizati care dintre acestea reprezina pasive bancare, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

a, b, d, e;

a, c, d, e;

b, c, e, f;

a, d, e, g;

b, c, d, e.

Componentele definitorii ale managementului financiar al bancii sunt:

managementul creditului;

managementul activelor;

managementul lichiditatii; 

managementul adecvarii capitalului;

managementul pasivelor.

Alegeti varianta falsa de raspuns de mai sus.

Operatii ale bancii sunt urmatoarele:

1. capitalizarea fondurilor;

2. finantarea imprumuturilor;

3. constituirea depozitelor;

4. transformarea activelor;

5. plasarea resurselor.

Precizati care dintre operatiile enumerate constituie operatia de baza a bancii.

. Pentru a-si reface rezerva obligatorie la Banca centrala, banca are urmatoarele posibilitati:

1. se imprumuta pe piata interbancara;

vinde titluri pe care le detine;

reevalueaza rezervele bancare;

4. se imprumuta la Banca centrala; 

reduce imprumuturile acordate.

Precizati alternativa de raspuns falsa, dintre cele enumerate mai sus.

Administrarea lichiditatii activelor constituie constituie o cale principala a managementului bancii.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F). 

Se dau doua banci, X si Y, care prezinta urmatoarele elemente financiare:

Determinati urmatorii indicatori pentru cele doua banci: rata rentabilitatii financiare, F; rata rentabilitatii economoce, E; multiplicatorul capitalului, M. Pe baza rezultatelor, precizati care dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c exprima raportul corect dintre cei indicatorii financiari, in cazul celor doua banci:

M(X) >M(Y), F(X)<F(Y);

E(X)<E(Y), F(X)>F(Y);

F(X)<F(Y), M(X)<M(Y);

E(X)>E(Y), M(X)>M(Y);

E(X) < E(Y), M(X)>M(Y).

. Principii specifice ale managementului de credit sunt: alegerea si monitorizarea, asigurarea colateralelor si asigurarea resurselor de creditare.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

In cazul unei banci in care activele sensibile la rata dobanzii sunt mai mari decit pasivele sensibile la rata dobanzii, crestera ratelor dobanzilor de piata determina scaderea parofitului bancii.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Presupunem ca o banca dispune de active in valoare de 500 milioane lei, durata medie a activelor bancii fiind de 4 ani (adica durata timpului de viata a fluxului de plati este de 3 ani ), si de acive in valoare de 450 milioane de lei, durata medie a pasivelor fiind de de 2 ani. Daca rata dobanzii creste cu 4%, determinati care este valoarea modificarii activului net al bancii, si alegeti varianta de raspuns de mai jos 222b15c :

1. - 25 milioane lei;

2. +16 milioane lei;

3. -44 milioane lei;

4. -12 milioane lei;

5. + 32. milioane lei.

Administrarea imprumuturilor utilizeza urmatoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu:

limitarea dimensiunii creditelor;

2. restrictionarea creditului pe ramuri, categorii de imprumutati etc;

utilizarea creditelor participative; 

securizarea creditelor;

diversificarea participarilor la imprumuturi.

Precizati care dintre alternative nu este adevarata

In faza de redresare si expansiune a ciclului de afaceri, financiar, bancile se caracterizeaza prin exces de lichiditate, cresterea volumului creditelor si prin diminuarea capacitatii de evaluare a creditelor performante.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Elemente majore ale politicii formale de creditare sunt:

stabilirea standardelor de credit;

garantarea si acoperirea creditelor;

analiza si evaluarea solicitantului; 

stabilirea obiectivelor;

organizarea creditarii.

Precizati care dintre elementele de mai sus nu este major pentru politica formala de credit.

Derularea procesului de creditare a firmelor implica 7 faze, si anume:

a) cererea de credit; 

b) analiza creditului;

c) decizia;

d) pregatirea documentatiilor;

e) incheierea contractului; 

f)        inregistrarea creditului;

g) servicii de credit. 

Precizati in care dintre aceste faze este implicat ofiterul de credite si alegeti varianta corecta de raspuns dintre variantele de mai jos:

b, c, e, g;

a, b, d, e;

a, c, e, g;

c, d, e, g;

b, c, f, g.

Dosarul de credit cuprinde urmatoarele elemente: situatia financiara a clientului, istoricul clientului, memorandumul creditului.

Precizati daca numarul elementelor este complet (A) sau nu este complet (F)

Organizarea functiei de revizuire a creditelor in cadrul bancii se realizeza in urmatoarele alternative.

functie, ca department de audit subordonat comitetului directorilor;

functie independenta depinzand de comitetul directorilor;

functie, depinzand de seful departamentului credite;

functie organizata sub forma Comitetului de revizie a creditelor;

functie, depinzand de seful ofiterilor de credite.

Precizati care alternativa de organizare nu este adevarata.

Clasele de credit, stabilite pe baza de rating, sunt urmatoarele:

credite substandard, dezirabile;

credite sigure, standard;

credite irecuperabile; 

credite in observatie, satisfacatoare;

credite cu pierderi.

Precizati care din clasele enumerate nu face partea din clasificarea prin rating.

Tratarea creditelor problematice se realizeza prin proceduri vizand debitorii, ca: reabilitarea, lichidarea sau preluarea proprietatii debitorului.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Elemente care caracterizeaza calitatea creditelor si pierderile din credite sunt:

preluari brute din credite;

2. provizioane pentru pierderi din credite; 

credite pierdute;

recuperari;

rezerve pentru pierderi.

Precizati care dintre elementele enumerate nu este corect.

In tabelul de mai jos sunt prezentate unele informatii ipotetice de la o banca, cu privire rezervelor pentru pierderi:

Sa se determine deducerea fiscala maxima, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns din variantele enumerate mai jos:

1. 15,5 milioane lei;

2. 12, 0 milioane lei;

3. 17,25 milioane lei;

4. 16,5 milioane lei;

5. 13,5 milioane lei.

Firma Z a cistigat 10 lei pe actiune si a platit un dividend de 6 lei pe actiune, in ultimul an.

Anul viitor investitorul X se asteapta ca firma sa obtina 17 lei pe actiune si sa continuie plata aceleiasi rate a dividendelor. Presupunem ca acest investitor spera ca la sfirsitul anului actiunea firmei sa se vanda cu 132 lei.

Daca rata rentabilitatii ceruta de catre investitor este de 12%, determinati care va fi pretul maxim pe care acesta este dispus sa-l plateasca, si alegeti varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

110,5 lei,

145,75 lei;

123,75 lei;

134,50 lei;

128,55 lei.

O obligatiune cu valoarea de 1.500 lei si maturitatea de 8 ani, are valoarea fixa a cuponului de 75 lei. Cuponul este platit anual, prima data la sfarsitul primului an al plasamentului, ultima oara in momentul rascumpararii obligatiunii. Rata de piata a dobanzii, presupusa constanta, este de 7,5%.

Determinati valoarea prezenta a titlului si durata acestuia, si alegeti varianta corecta de raspuns dintre variantele enumerate mai jos.

1. 1.281 lei; 5,545 lei;

2. 1.345 lei; 5,545 lei;

3. 1.281 lei; 6,667 lei;

4. 1.345 lei; 6,667 lei;

Banaca X prezinta urmatorul bilant sintetic:

Mil lei

Durata medie a activelor bancii este de 4 ani, adica durata timpului de viata a fluxului de incasari este de 3 ani, iar durata medie a pasivelor este de 3 ani, capitalul bancii reprezentand 10% din active.

Sa se determine gap-ul, g, si durata, d, in cazul cresterii ratei dobanzii, , cu 3 puncte procentuale, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns dintre variantele enumerate mai jos:

g = - 3,7 milioane; d = -31,2 milioane;

g = - 4,8 milioane; d = -31,2 milioane;

g = - 3,7 milioane; d = - 29, 6 milioane;

g = - 4,8 milioane; d = - 29,6 milioane.

O banca colecteaza un depozit la termen suplimentar de 10.000 lei, platind o dobanda de 5%, iar costurile de intretinere a depozitului, ci, sunt de 50 de lei. Pentru a obtine profit banca utilizeza depozitul pentru a acorda credite cu o dobanda de 10%. Determinati profitul pe care il obtine banca, p, in conditiile in care rata rezervelor obligatorii este de 10%, si alegeti varianta corecta de raspuns dintre variantele enumerate mai jos.

1. 450 lei,

2. 325 lei;

3. 350 lei;

4. 400 lei;

5. 415 lei.

O banca dispune de 2.700 lei depozite (D) si 300 lei capital (C), banca acordand ca imprumut pe 3 luni din totalul pasivelor, mai putin rezervele obligatorii constituite, conform ratei riscului activelor, r.a. de 6%, cu posibilitate de transfer, de prelungire (roll-over) in continuare a imprumutului. Rata lunara initiala a dobanzii la imprumut, rli, este de 0,7%, insa pe 1.03. rata se modifica, datorita conditiilor pietei, la 0,85%. Depozitul este constituit la termen de 6 luni, cu prelungire, rata lunara initiala a dobanzii la depozit, rld, fiind de 0,55%, insa pe 1.05. creste cu 0.2 puncte procentuale.

Determinati cu cate puncte procentuale s-a modificat rata marginala lunara a dobanzii la data de 30.09. comparativ cu 30.06, si alegeti varianta corecta de raspuns, dintre variantele enumerate mai jos:

-0,51 puncte procentuale;

-0,39 puncte procentuale; 

-0,26 puncte procentuale;

-0,44 puncte procentuale;

-0,32 puncte procentuale.

Precizati prin care dintre marimile statistice enumerate mai jos se masoara riscul:

varianta;

devianta standard;

covarianta;

coeficient de variatie;

dispersie.

Riscul suveran, numit si risc de tara, se refera la riscul pe care un stat, care nu-si plateste obligatiile, il induce asupra bancilor private creditoare.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F). 

Riscul de ilichiditate are urmatoarele caracteristici:

semnifica incapacitate bancii de a-si reconstitui pasivele;

2. banca nu-si poate efectua plaile curente;

banca inregistreza pierderi rapide; 

afecteaza direct capitalul bancii;

5. banca se protejeaza prin armonizarea scadentelor activelor si pasivelor.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.

Securizarea activelor bancii determina separarea, individualizarea functiilor de creditare ale bancii, structura rezultata cuprinzand:

analiza creditului;

rambursarea creditului; 

finantarea imprumutului;

initierea creditului;

realizarea serviciilor aferente creditului.

Alegeti functia care nu este individualizata de securizarea activelor.

Derivativul are urmatoarele caracteristici:

1. se comercializeza pe piete necotate;

reprezinta un contract intre doua parti;

confera un drept asupra unui activ fundamental;

este un angajament in afara bilantului;

5. vizeaza un moment de timp viitor.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu apartine derivativului.

Principalele derivative sunt.

forward;

hedge;

swap;

future;

option.

Precizati care dintre instrumentele enumerate nu reprezinta un derivative.

Derivativele expun bancile al urmatoarele tipuri de riscuri:

risc de lichiditate;

risc de volatilitate;

risc de contraparte; 

risc de acoperire.

Precizati care dintre tipurile de riscuri enumerate nu este generat de catre derivative.

Caile principale prin care banca minimizeaza riscul de credit sunt:

evaluarea imprumutului;

limitarea creditului;

armonizarea scadenntelor; 

asigurarea colateralului;

diversificarea.

Precizati care dintre caile enumerate nu este corecta.

Gapul, ca diferenta dintre activele si pasivele sensibile la rata, capata urmatoarele forme:

gap pozitiv;

gap secvential; 

3. gap de rata a dobinzii;

gap al creditelor restante;

gap cupulativ.

Precizati care dintre formele enumerate nu este corecta.

Analiza gap-ului duratei are urmatoarele caracteristici:

1. armonizeaza perioadele pina la stabilirea noului pret;

stabileste benzi de timp;

pozitiile din bilant sunt nete; 

4. evidentiaza partile din bilant imunizate;

5. presupune o relatie liniara intre rate si volile activelor.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate este incorecta.

Factorii fundamentali de risc ai portofoliului, luati in considerare pentru stabilirea pozitiei nete a portofoliului, sunt urmatorii:

convexitatea sau riscul gamma;

2. riscul theta sau degradarea in timp;

3. rata absoluta sau riscul delta; 

randamentul sau riscul sigma;

5. rata de scont sau riscul rho.

Alegeti factorul fundamental incorent, dintre cei enummerati mai sus.

Cu cat numarul activelor dependente identice din portofoliu creste, riscul portofoliului descreste, varianta portofoliului devenind neglijabila pentru un numar suficient de mare de active din portofoliu. Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata (A) sau falsa (F).

Riscul sistematic poate fi eliminat prin diversificare.

Precizati daca afirmatia este adevarata (A) sau falsa (F), si explicati semnificatia acastui risc. 

Matricea de covarianta, utilizata pentru analiza portofoliilor multi-active, cuprinde casute, care contin:

coeficienti de varianta;

covariante;

coeficienti de corelatie;

variante;

dispersii.

Precizati varianta corecta de raspuns, dintre cele de mai sis.

Riscul care poate fi eliminat prin diversificare poarta denumirea de:

risc cu prima;

risc nesistematic;

risc relevant;

risc de sistematic;

risc fara prima.

Precizati varianta de raspuns corecta.

Coeficientul beta evidentiaza urmatoarele:

1. riscul sistematic al activelor;

2. indezirabilitatea activelor;

3. rentabilitatea estimata a activelor;

4. gradul de dispersie al activelor;

5. maturitatea titlurilor cu risc.

Precizati varianta corecta da raspuns, dintre cele de mai sus.

Modelul CAMP, pentru determinarea primei de risc, foloseste urmatoarele variabile de calcul:

venitul asteptat pentru portofoliul de piata;

rata dobinzii la activele fara risc;

coeficientul beta;

rata rentabilitatii asteptate; 

factorul de ajustare.

Precizati care variabila nu este utlizata de modelul CAMP

Fie activul A, cu urmatoarele caracteristici: venitul asteptat de piata este 10%, rata dobanzii la activele fara risc este 2%, prima de risc pentru piata este 6%, beta= 2 . Sa se determine prima de risc asteptata si sa se aleaga varianta de raspuns corect, dintre varianteela de mai jos:

O firma prezinta urmatoarele date: coeficientul beta la titlului = 2; rata rentabilitatii unui titlu fara risc = 8%; rata rentabilitatii portofoliului pietei = 12%.

Sa se determine costul capitalurilor proprii ale firmei, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

O firma prezinta urmatoarele date: coeficientul beta la titlului = 1,1; rata rentabilitatii unui titlu fara risc = 8%; rata rentabilitatii portofoliului pietei = 12%, in aceste conditii costulul capitalurilor proprii fiind de 12,4%.

Sa presupunem ca angajarea firmei intr-un proiect de investitii va produce modificarea lui beta al firmei, deci modificarea ratei rentabilitatii fimei, RR(cp). De exemplu, noua investitie are un beta egal cu 1,4 (similar altor firme care dispun de activele respective), ponderea activelor acestei noi investitii in portofoliul de active al firmei fiind de 40%. Sa se determine rata rentabilitatii noii investitii, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos:

Modelul evaluarii prin arbitraj, APT, are urmatoarele caracteristici:

1. determina coeficienti beta alternativi;

2. presupune ca exista o singura sursa a riscului;

3. este un model multifactorial;

4. estimeaza sensibilitatea venitului activului la modificarea factorului.

Precizati care este caracteristica incorecta.

Riscul proiectelor de capital poate fi de urmatoarele tipuri:

individual;

de firma;

stematic;

de executie;

Precizati care tip, dintre cele enumerate, nu este corect.

Eliminarea riscului individual al proiectului utilizeaza urmatoarele tehnici;

1. analiza scenariilor;

2. simularea Monte.Carlo;

3. simularea volatilitatii proiectului;

4. anliza de sensibilitate.

Precizati care dintre tehnicile enumerate nu este folisita in scopul prezentat.

In tabelul de mai jos este prezentata evlutia in trei momente a doua variabile: Volumul creditelor acordate, C, si rata dobanzii la credite, rd.

Sa se determine indicele de sensibilitate al modificarii creditului la modoficarea ratei dobanzii in momentul 3 fata de momentul 2, si sa se aleaga varianta corecta de raspuns de mai jos 222b15c :

Rolul bancilor se concretizeza in urmatoarele activitati traditionale esentiale:

1. asigura finantarea economiei prin intermediere,

2. tranzactioneaza titluri pe piata de capital,

3. colecteaza moneda pasiva in depozite,

4. proceseaza depozitele,

5. activizeaza moneda prin credite.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este falsa.

Selectia adversa consta in :

1. posiblitatea achizitionarii de titluri financiare fara acoperire in cazul scaderii ratei dobanzii ;

2. posibilitatea utilizarii fondurilor imprumutate in alte scopuri decat cele destinate prin contractul de cumparare a titlurilor financuare ;

3. poibilitatea alegerii de tiluri financiare cu parametrii contrari cerintelor de investire ;

4. posibilitatea ca aceia ce doresc sa emita titluri financiare sa utilizeze fondurile pe care le primesc pentru a finanta proiecte cu risc inalt ;

5. posibilitatea ca cei care cumpara titluri financiare sa le tranzactioneze la preturi scazute .

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Avantaje ale intermedierii financiare sunt:

diseminarea informatiilor;

internationalizarea financiara;

reducerea riscurilor asociate;

economisirea structurala;

institutionalizarea riscurilor.

Precizati care dintre avantajele enumerate este raspunsul corect.

Giuvaergii, specializati in stabilirea puritatii si greutatii lingourilor, au emis certificate, care indicau ca purtatorul acestora detine aur sau argint, de puritate si greutate date, in depozitul giuvaergiului, purtatorii putand transfera aceste inscrisuri altora, in schim-bul marfurilor si serviciilor, aparand astfel primele monede de hartie.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa

Prin imprumutarea fondurilor in exces fata de rezervele de lingouri pe care efectiv le posedau, aurarii-bancheri dezvolta prima forma de rezerva bancara, numita :

1. fractionata ;

2. de garantare ;

3. compensata ;

4. banesca ;

5. de conversie.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

In jurul Mediteranei pana departe in Persia, se dezvolta activitati bancare, comerciantii, care transportau marfuri la mari distante, fiind finantati, pana la primirea platii, de catre bancherii comerciali, acestia devenind un element esential al comertului care lega principatele de Imperiul Roman.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Inca din Evul Mediu, din randul negustorilor, camatarii s-au separat ca o categorie sociala care se ocupa cu comertul de monede locale si monede straine.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Banca Angliei, care marcheaza o adevarata piatra de hotar in procesul de aparitie a bancilor moderne, a fost infiintata in anul :

1.

2.

3.

4.

5.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

Bancile concentreaza capitalurile disponibile din economie pe care le pun la dispozitia subiectilor economici, inclusiv a statului, sub forma de credite, fiind constituite sub forma de :

societati particulare,

societati in nume colectiv,

societati anonime,

societati multinationale ;

societati de stat.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Instrumente prin care bancile comerciale realizeza atragerea depunerilor sunt :

depozitele la vedere ;

certificatele de depozit ;

depozitele mutuale ;

depozitele in cont curent ;

depozitele la termen.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Active lichide ale bancilor comerciale, care sunt utilizate ca mijloc de schimb, au urmatoarele componente:

1. lichiditatea valutara;

2. disponibilitati curente ;

3. depozitele de rezerva ;

4. soldurile corespondente ;

5. lichiditatea (numerarul) in curs de colectare.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Analiza economica a activitatii bancii se face cu urmatoarele ipoteze: depozitele sunt singura sursa de fonduri a bancii, aceasta neemitand titluri;

1. pentru depozite banca constituie rezerve de acoperire;

2. banca acorda numai imprumuturi comerciale;

3. imprumuturile acordate nu au asociate riscuri;

4. toate imprumuturile au aceeasi maturitate;

5. suma depozitelor este egala cu suma imprumuturilor.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Profitul bancii se va determina astfel:

Precizati daca formula de mai sus este adevarata sau falsa.

170. Curba ofertei de imprumuturi este reprezentata luand in considerare urmatoarele variabile :

1. volumul imprumuturilor;

2. venitul marginal;

3. rata dobanzii la depozite;

4. costul marginal al resursele aferente depozitelor;

5. costul marginal aferent riscurilor associate imprumuturilor.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

. Rata rentabilitatii economice se determina astfel :

1. profit net / venituri ;

2. venituri / active ;

3. profit net / active ;

4. datorii totale /capital propriu ;

5. profit net / capital.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

In economiile moderne, analistii financiari acorda o mare atentie prevenirii lipsei de lichiditati a bancilor, prin optimizarea structurii activelor, avandu-se in vedere doua criterii: selectia activelor, prin confruntarea scadentelor cu riscurile; diversificarea portofoliului plasamentelor.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Certificatele de depozit fac parte dintr-una dintre urmatoarele categorii de instrumente de economisire bancara:

1. depozite operate prin cecuri ;

2. depozite de economii ;

3. depozite la termen de valori mici ;

4. depozite la termen trannzactionabile ;

5. depozite la temen de valoare mare.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate este corecta.

Imprumuturile angajate de catre o banca reprezinta fonduri obtinute de la :

1. banca centrala ;

2. guvern ;

3. banci ;

4. institutii financiare ;

5. corporatii.

Precizati care dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Rezerve secundare ale unei banci sunt :

1. titluri ale agentiilor guvernamentale ;

2. titluri ale administratiilor locale ;

3. depozitele interbancare ;

4. titluri de stat, guvernamentale ;

5. rezervele minime obligatorii.

Precizati care dintre variantele de mai sus este raspunsul corect.

Diferenta majora intre bilanturile diferitelor institutii de depozit rezida, in primul rand, in tipul de imprumut in care se specializeaza.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Depunerea de catre o persoana fizica, la banca, a unei sume de bani intr-un cont operabil prin cec-uri, are urmatoarele efecte :

1. afecteaza trezoreria bancii ;

2. activele bancii cresc ;

3. rezervele bancii cresc ;

4. creste contul bancii de la Banca centrala,

5. depozitele bancii cresc .

Precizati care dintre afirmatiile de mai sus nu este corecta.

Bancile detin un exces de rezerve, chiar daca prin imprumuturi acordate si titluri cumparate obtin profituri, deoarece atunci cand intervin retrageri neasteptate si semnificative de depozite, existenta rezervelor permite bancii sa evite costuri cauzate de:

1. angajarea de imprumuturi la alte banci sau corporatii;

2. reducerea volumului de imprumuturi acordate ;

3. vanzarea de titluri din portofoliu;

4. solicitarea de imprumuturi de la Banca centrala;

5. rascumpararea sau lichidarea unor imprumuturi acordate.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Administrarea, de catre banca, a lichiditatii activelor, impune ca banca : 

1. sa-si dimensioneze adecvat rezervele in exces ;

2. sa-si constituie portofoliul de rezerve secundare ;

3. sa reduca volumul capitalului bancii;

4. sa evite conservarea de rezerve inutile ;

5. sa echilibreze nevoia sa de lichiditate cu dorinta de a obtine castiguri inalte .

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Bancile trebuie sa adopte decizii asupra volumului de capital pe care este necesar sa-l detina, din urmatoarele motive :

1. evitarea falimentului bancar;

2. neafectarea veniturilor actionarilor;

3. mentinerea alegerile detinatorilor de capital intre siguranta si profit ;

4. respectarea cerintei capitalului bancar impusa de Banca centrala ;

5. asigurarea activelor imprumutabile.

Precizati care dintre variantele de raspuns nu este corecta.

Alegerea si monitorizarea creditului, ca principiu al managementului de credit, presupune :

1. specializarea crediteriala;

relatiile permanente cu clientela ;

emiterea de aranjamente de imprumut ;

compensarea soldurilor;

5. utilizarea colateralelor.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

Utilizand variabila duratei medii pentru active si pasive, determinarea, prin analiza duratei, d, a sensibilitatii valorii de piata a activelor si pasivelor la modificarea ratei dobanzii se face in functie de:

1. modificarea procentuala a ratei dobanzii ;

2. activele sensibile la rata dobanzii;

3. durata medie a pasivelor ;

4. pasivele totale ;

5. durata medie a activelor.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Activitatile extrabilantiere ale bancilor au urmatoarele caracteristici :

1. implica instrumente financiare comercializabile ;

2. genereaza profit ;

3. afecteaza veniturile ;

4. sunt incluse in conturile de acoperire ;

5. nu apar in bilant .

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

O vanzare de imprumut, numita participare la imprumut, presupune un contract prin care se vinde o parte sau tot fluxul de lichiditate dintr-un imprumut specific.

Completati spatiul punctat de mai sus cu varianta corecta de raspuns, dintre cele enumerate mai jos.

1. conjucturala ;

2. secundara ;

3. tranzactionala ;

4. de acoperire ;

5. negociabila.

Banca furnizeaza servicii bancare clientilor sai, precum :

1. efectuarea de schimb valutar in numele clientilor,

2. deservirea unui titlu ipotecar andosat;

3. comercializarea contractelor futures;

4. garantarea titlurilor debitoare,

5. furnizarea liniilor de credit de sustinere.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Cardul de debit presupune ca suma preluata pe card este dedusa (transferata) din contul bancar al detinatorului cardului, cardul de debit depinzand mai mult de costurile scazute ale procesarii tranzactiilor.

Precizati dasca afirmatia de mai sus este adevarata sa falsa.

Eurovalutele, initial sub forma eurodolarilor, reprezentau : ..

imprumuturi externe denominate in valuta proprie;

depozite constituite in tara de catre nerezidenti, exprimate in valuta straina;

conturi extene la banci corespondent, operabile in valute straine ;

depozitele in strainatate denominate in valuta proprie;

imprumuturi primite in valute straine.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate este corecta pentru completarea spatiului punctat de mai sus.

Conturile de transfer automat de economii au urmatoarele caracteristici :

1. ofera posibilitatea bancilor sa plateasca dobanzi atractive ;

2. permit ca soldul suplimentar sa fie automat transferat intr-un cont curent ;

3. implica utilizarea unui cont de transformare ;

4. reprezinta un cont operabil prin cecuri ;

5. angajeaza aranjamente de rascumparare .

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.

Elementul comun care se regaseste in diferitele definitii ale creditului prezinta urmatoarele aspecte:

1. existenta unor disponibilitati de moneda la unii agenti economici ;

2. acceptul unor subiecti economci de a ceda disponibilitatile altor subiecti ;

3. asumarea riscului de nerambursare ;

4. pierderea temporara a unor drepturi de catre cei care acorda imprumutul ;

5. obligativitatea imprumutatilor de a restitui imprumutul la un termen.

Precizati care dintre aspectele enumerate nu se regaseste in definitiile creditului.

. Riscul de imobilizare survine la banca sau la detinatorul de depozite care nu sunt in masura sa satisfaca cererile solicitatorilor de imprumuturi, din cauza unei gestiuni nereusite a creditelor acordate.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

. Relatia de credit reprezinta, in primul rand, transferul dreptului de a dobandi o anumita cantitate de moneda si, in al doilea rand, crearea unui nou drept :

1. de proprietate asupra monedei ;

2. negociabil pe piata ;

3. de recuperare a creantelor ;

4. de a dobandi bunuri;

5. convertibil in titluri.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este adecvata pentru completarea spatiului punctat.

Creditul pe termen scurt are urmatoarele caracteristici :

1. este rambursat rapid ;

2. poate fi utilizat pentru constituirea de stocuri speculative ;

3. serveste functionarii normale a firmelor ;

4. creeaza bunuri sau comercializeaza bunuri existente ;

5. este finantat din economisire.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.

Curba ofertei de credite are urmatoarele caracteristici :

1. este inclinata negativ;

2. creste de la stanga la dreapta;

3. daca rata dobanzii scade subiectii prefera sa devina debitori neti ;

4. la o rata a dobanzii descrescatoare rata de economisire se reduce ;

5. la rate ale dobanzii joase firmele vor imprumuta mai multe fonduri.

Precizati care dintre caracterisici apartine curbei ofertei de credite.

Prin functiile pe care le indeplineste, creditul genereaza o serie de efecte favorabile, cum ar fi:

1. sporirea puterii productive a intreprinderii, prin redistribuirea capitalului;

2. concentrarea capitalului;

3. reducerea cheltuielilor pe care le presupune circulatia monetara;

4. sporeste lichiditatea bancara;

5. adaptarea elastica a cantitatii de moneda in circulatie la necesarul economiei.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Creditul poate fi structurat dupa mai multe criterii, ceea ce permite mai buna lui cunoastere si analizare, aceste criterii fiind:

1. natura economica si participantii;

2. destinatia data creditului;

3. riscul garantiilor ce servesc ca acoperire;

4. termenul la care trebuie rambursat;

5. fermitatea scadentei.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Creditul comercial are urmatoarele caracteristici :

1. este creditul pe care si-l acorda intreprinzatorii ;

2. este o forma de amanare a platii ;

3. accelereaza circuitul capitalului financiar ;

4. este limitat prin proportiile capitalului de rezerva al producatorului ;

5. proportiile creditului comercial depind de regularitatea incasarilor.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.

In functie de modul de stingere a obligatiilor de plata pentru lichidarea creditelor, se disting:

1. credite denuntabile ;

2. credite ramburstae personal ;

3. credite neamortizabile.

4. credite pe termen nelimitat ;

5. credite scadentabile.

Precizati care dintre tipurile de credit enumerate deriva din criteriul enuntat.

Titlurile de credit reprezinta un instrument scris si semnat prin care este specificata promisiunea de a achita o suma de bani la o data specificata, promisiunea putand imbraca formele: certificate de credit si ordin de plata.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Alegerea de catre banca a instrumentelor de credit cele mai adecvate subiectilor economici este influentata de urmatorii factori:

1. capacitatea firmei de a asigura serviciul datoriei ;

2. structura fluxului de lichiditati al firmei ;

3. costul marginal al creditului ;

4. structura maturitatilor ;

5. fiscalitatea.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Formula de calcul a multiplicatorului creditului ia in considerare urmatoarele variabile :

1. numerarul in circulatie ;

2. rezervele minime obigatorii ;

3. depozitele ;

4. rezervele bancare excedentare ;

5. creditele.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Formele de garantare a creditelor, pentru a fi acceptate de catre banci, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. sa poata fi materializate intr-un titlu inscris autentic;

2. bunurile sa se afle in posesia debitorului sau a girantului ;

3. sa nu fie afectate de catre alte creante;

4. proprietarul bunurilor sa aiba capacitatea de a le gira sau ipoteca;

5. bunurile propuse drept garantie sa aiba piata de desfacere.

Precizati care dintre conditiile enumerate nu este corecta.

In conditiile in care un agent economic are de achitat bancii sale diferite creante din activitatea de creditare, ordinea va fi urmatoarea:

1. dobanzi penalizatoare;

2. dobanzi curente;

3. rate la credite restante in ordinea vechimii;

4. comisioane, taxe si speze bancare;

5. rate la creditele curente ajunse la scadenta.

Precizati care dintre creantele enumerate nu respecta ordinea legala.

. Principalele caracteristici ale analizei bancare a creditului sunt:

1. este o analiza cantitativa si calitativa a firmei, care permite sa se determine capacitatea acesteia de a rambursa datoria, principalul si dobanda;

2. vizeaza identificarea, evaluarea si diminuarea acelor riscuri care pot impiedica firma sa-si onoreze obligatiile contractuale;

3. realizeza descrierea pietei si a ramurii vizand produse si proiecte, (cantitati, preturi, lichiditati);

4. implica examinarea legaturii dintre capacitatea si performantele managementului, a relatiei functionale a activelor, datoriilor si capitalului firmei, evidentiate in bilant, cu rezultatele activitatii, asa cum ele sunt reflectate in situatia fluxurilor si a contului de venit;

5. evalueaza situatia financiara si ratele care evidentiaza eficienta performantelor firmei, posibilitatea acesteia de a acoperi serviciul datoriei.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Ca prim obiectiv al analizei financiare, relizata de catre banca pe baza datelor de bilant, il constituie :

1. determinarea capacitatii de creditare ;

2. determinarea activului net ;

3. determinarea indicatorilor de performanta;

4. determinarea lichiditatii potentiale;

5. determinarea pasivelor exigibile.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Solduri intermediare de gestiune, determinate pe baza analizei contului de rezultate, sunt :

1. marja bruta ;

2. valoarea adaugata;

3. excedentul brut din exploatare;

4. lichiditatea (cash-flow-ul);

5. capacitatea de autofinantare.

Precizati care dintre variantele de raspuns nu este corecta.

Analiza aspectelor nefinanciare este, de asemenea, foarte importanta in evaluarea pozitiei agentilor economici, vizand .. clientilor.

1. credibilitatea ;

2. bonitatea ;

3. capacitatea de rambursare ;

4. soliditatea ;

5. potentialitatea.

Completati spatiul punctat cu varianta corecta dintre cele enumerate mai sus.

Principalele componente ale riscului de credit sunt:

1. riscul nediversificat sau sistematic;

2. riscul personal sau al consumatorului;

3. riscul expunerii sau al firmei;

4. riscul suveran sau de piata ;

5. riscul scadentelor sau al al nerambursarii.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Ipostazele riscului de credit sunt urmatoarele :

1. riscul afacerii, generat de calitatea si eficienta activelor;

2. riscul de lichiditate, determinat de insufucuenta activelor lichide ;

3. riscul de performanta, determinat prin analiza contului de rezultate;

4. riscul financiar, determinat prin analiza fundamentarii activelor pe datorii;

5. riscul de management, determinat prin modul in care conducerea controleaza ipostazele de mai sus.

Precizati care dintre variantele enumerate nu este corecta.

In termeni statistici, riscul se masoara prin volatilitatea sau .....

a fluxurilor de lichiditati ale firmei.

1. dispersia standard ;

2. amplitudidea standard ;

3. abaterea standard ;

4. covarianta standard;

5. regresia standard .

Completati spatiul punctat cu varianta corecta de raspuns.

Obiectivul unei banci ca intreg este acela de a adauga valoare la capitalul bancii, prin : ............

1. minimizarea riscurilor asociate veniturilor ;

2. corelarea riscurilor si lichiditatii in conditiile maximizarii veniturilor ;

3. diminuarea riscurilor in functie de lichiditatea activelor ;

4. maximizarea venitului ajustat cu riscul actionarilor ;

5. mentinerea lichiditatii in conditii de risc acceptabil .

Completati spatiul punctat cu varianta corecta de raspuns.

Riscul de credit reprezinta riscul ca un activ sau un imprumut sa devina irecuperabil in cazul unui faliment declarat sau riscul nerambursarii imprumutului.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Managementul bancar al lichiditatii determina raportul intre scadentele activelor si pasivelor, incercand armonizarea acestora, astfel incat sa se diminueze riscul de lichiditate, in conditiile neafectarii valorii actiunilor investitorilor.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

In functie de evolutia ratei dobanzii, r(d), si de raportul dintre activele sensibile la rata, A(s) si pasivele sensibile la rata, P(s) pot fi inregistrate urmatoarele situatii ale evolutiei veniturilor bancii :

1. r(d) creste si A(s) mai mare decat P(s) implica : veniturile scad ;

2. r(d) scade si A(s) mai mic decat P(s) implica: veniturile scad;

3. r(d) creste si A(s) mai mic decit P(s) implica: veniturile scad;

4. r(d) creste si A(s) mai mic decat P(s) implica: veniturile cresc;

5. r(d) scade si A(s) mai mare decat P(s) implica: veniturile cresc.

Precizati care dintre variantele de raspuns prezentate este corecta.

Securizarea activelor implica decuplarea functiilor traditionale de creditare, evidentiindu-se urmatoarele functii:

1. functia de initiere  a creditului ;

2. functia de analiza a creditului ;

3. functia de garantare a creditului ;

4. functia de suport al creditului ;

5. functia de finantare a creditului.

Precizati care dintre variantele de raspuns nu este corecta.

Caracteristici esentiale ale derivativelor sunt urmatoarele:

1. este un contract ;

2. da unei parti un drept asupra unui activ fundamental ;

3. vizeza un moment oarecare fixat in viitor ;

4. este un instrument deductibil ;

5. ofera celor doua parti mai multa flexibilitate.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

In prezent, bancile continua sa imprumute tarile, corporatiile, firmele mici si populatia, dar pot utiliza derivativele pentru a transfera diferitele riscuri intre diferiti participanti, derivativele actionand ca intermediari in managementul riscului.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Contractul forward are urmatoarele caracterisici :

1. este un aranjament de a cumpara sau a vinde un activ ;

2. comercializarea se va face la un moment viitor ;

3. pret este stabilit in momentul realizarii aranjamentului ;

4. nu este personalizat ;

5. ambele parti sunt expuse riscului de credit.

Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.

Instrumentele principale pentru realizarea swap-ului sunt :

1. scadentele ;

2. obligatiunile ;

3. lichiditatile ;

4. cambiile ;

5. actiunile .

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

Banca care se ocupa cu derivative se expune urmatoarelor tipuri de riscuri :

1. riscul de piata ;

2. riscul de contraparte ;

3. riscul de lichiditate ;

4. riscul operational;

5. riscului de volatilitate.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Managementul traditional al riscului in banci era focalizat pe managementul riscului ratei dobanzii si al riscului de credit, managementul riscului de lichiditate fiind realizat separat.

Precizati dacaafirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Evaluarea imprumutului reprezinta una din caile de minimizare a riscului de crdit, implicand urmatoarele cerinte :

1. rata a dobanzii, care sa depaseasca rentabilitatea ajustata cu riscul ;

2. limitarea creditului, datorita selectiei adverse ;

3. utilizarea colateralului ;

4. diversificarea portofoliului de credite ;

5. injectie de capital.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

Metodele calitative de analiza a riscului de credit vizeza utilizarea urmatoarelor mijloace:

lista specifici ai celui imprumutat;

istoria debitelor trecute;

rata de indatorare;

sanatatea celui imprumutat;

volatilitatea castigurilor.

Precizati care dintre mijloacele enumerate nu este un raspuns correct.

Efectul modificarii ratei dobanzii asupra valorii economice nete a bancii poate fi considerat pe termen lung, definit ca diferenta dintre schimbarea in valoarea prezenta a activelor bancii si schimbarea in valoarea prezenta a pasivelor acesteia, la care se adauga schimbarea neta in valoarea absoluta a pozitiilor din afara bilantului, pentru o schimbare neta a ratelor de piata ale dobanzii.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Despre gap-ul ratei dobanzii se pot face urmatoarele afirmatii :

1. este o tehnica a managementului activelor si pasivelor ;

2. poate fi folosita si pentru evaluarea riscului de lichiditate ;

3. reprezinta diferenta dintre activele si pasivele sensibile la rata dobanzii ;

4. activele si pasivele sunt grupate in clase de risc ;

5. poate fi secvential si cumulativ.

Precizati care dintre afirmatiile enumerate nu este corecta.

Daca o banca are un gap pozitiv, o crestere a ratei dobanzii va face ca banca sa inregistreze o crestere mai rapida a veniturilor din active decat costurile pasivelor.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Determinarea duratei capitalului bancii este folosita pentru analiza efectului modificarii ratei dobanzii asupra valorii bancii, cvalculul duratei facandu-se in functie de urmatoarele variabile :

1. valoarea de piata a activului;

2. durata activului sensibil la rata;

3. valoarea de piata a pasivului;

4. durata capitalului sensibil la rata ;

5. valoarea prezenta neta a capitalului bancii.

Precizati care dintre variabilele enumerate este corecta.

Despre riscul de lichiditate se pot face urmatoarele afirmatii :

exprima incapacitatea bancii de a-si asigura lichiditatea atunci cand se majoreaza creditele ;

este determinat fie de pierderea increderii in banca, fie de managementul defectuos ;

3. obiectivul managementului riscului de lichiditate trebuie sa fie evitarea situatiei in care activele lichide nete sunt negative ;

4. analiza riscului se face pri analiza gapului lichiditatii ;

5. evaluarea riscului se face prin determinarea pozitiilor nete de discordanta.

Precizati care dintre afirmatiile de mai sus nu este corecta.

Valoarea la risc, VaR, utilizata pentru masurarea riscului de piata, reprezinta valoarea totala a pierderii pe care o banca ar putea s-o inregistreze in perioada detinerii unui anumit activ, a unei pozitii de piata, evaluand expunerea directa a bancii la riscul de piata.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa

In determinarea ratei optime a levierului extern, a indatorarii externe, un rol crucial il joaca urmatorii parametrii :

1. volatilitatea monedei ;

2. impactul inovatiilr financiare;

3. pozitia neta a portofoliului;

4. costurile de interferenta;

5. valoarea imprumuturilor sindicalizate.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Riscul comercial al bancii reprezinta riscul care apare din activitatile comerciale ale acesteia, fiind compus din :

1. riscul de piata si riscul de rata ;

2. riscul de rata a dobanzii si riscul de curs ;

3. riscul structural si riscul de credit ;

4. riscul de curs si riscul de piata ;

5. riscul de credit si riscul de piata.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate este corecta.

Mecanismul de transmitere a modificarilor ratei directoare a dobanzii asupra ratelor dobanzilor bancare si financiare urmeaza urmatoarea ordine secventiala:

1. majorarea, de catre Banca centrala a ratei dobanzii la imprumuturile sale in moneda centrala;

2. majorarea, de catre banci, a dobanzilor la credite bancare ;

3. cresterea costurilor resurselor bancilor ;

4. cresterea plasamentelor pe termen scurt, foarte lichide si a depozitelor la termen ;

5. reducerea plasamentelor pe termen lung, vandute la bursa, incasarile fiind depuse in depozite la termen.

Precizati care dintre secventele enumerate nu respecta ordinea transmiterii impulsului ratei directoare.

Evolutia nivelului general al ratelor dobanzii este influentat, la nivel macroeconomic, de o serie de variabile de determinare, interne si externe, si de o serie de factori, la nivel microeconomic, precum :

1. efectul de venit ;

2. efectul de lichiditate ;

3. productivitatea capitalului ;

4. riscul de curs;

5. raportul dintre oferta si cererea de imprumuturi.

Precizati care dintre variabilele de raspuns enumerate nu este corecta.

Ratele dobanzii contribuie la orientarea alocarii resurselor, in functie de :

1. raportul dintre ratele dobanzii si ratele inflatiei ;

2. raportul dintre ratele dobanzii si ratele castigurilor ;

3. raportul dintre ratele dobanzii pe diverse piete ;

4. raportul dintre ratele dobanzii la credite si cele la depozite ;

5. raportul dintre cursurile valutare si ratele dobanzii.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate este corecta.

Analiza valorii in timp a banilor se bazeza pe:

1. tehnica analizei dispersionale;

2. tehnica dobanzii agregate;

3. tehnica arieratelor;

4. tehnica dobanzii compuse;

5. tehnica corelatiei temporale.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Utilizand conceptul de dobanda compusa, se poate determina valoarea viitoare a imobilizarilor financiare, prin procedeul compunerii valorilor, in functie de dobanda compusa.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Ecuatia generala pentru determinarea valorii viitoare, pentru orice numar de perioade de compunere pe an, ia in considerare urmatoarele variabile:

1. rata nominala a dobanzii;

2. numarul de perioade de compunere pe un an;

3. valoarea prezenta ;

4. rate efectiva a dobanzii ;

5. numarul de ani.

Precizati care dintre variabilele de mai sus nu este corecta.

Cererea de capital de imprumut depinde de urmatorii factori:

1. volumul productiei si circulatiei marfurilor;

2. fazele ciclice ale productiei;

3. caracterul sezonier al activitatii economice;

4. marimea capitalurilor rentierilor si a economisirii ;

5. marimea nevoilor statului privind acoperirea unor deficite bugetare prin imprumuturi.

Precizati care dintre factorii enumerati nu este corect.

In situatia in care perioada de depunere sau creditare este formata din ani intregi si fractiuni de an, calcularea dobanzii dobanzii compusese face in functie de urmatoarele variabile:

1. capitalul initial;

2. coeficientul de actualizare;

3. numarul de ani cat dureaza depunerea sau creditarea;

4. numarul de zile, din fractiunea de an;

5. rata dobanzii.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Randamentul la scadenta reprezinta marimea care masoara cel mai corect rata dobanzii, exprimand rata dobanzii care egaleaza valoarea prezenta a platilor primite, prin detinerea unui instrument de debit, cu .........a acestuia.

1. valoarea viitoare;

2. valoarea de piata;

3. valoarea actualizata;

4. valoarea la scadenta;

5. valoarea nominala.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este corecta.

Formula de calcul a randamentului la scadenta ia in considerare urmatoarele variabile :

1. pretul curent al titlului de credit ;

2. pretul de cumparare a titlului ;

3. valoarea platilor cu dobanda ;

4. maturitatea imprumutului ;

5. valoarea imprumutului.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Dobanda reala este:

1. direct proportionala cu rata inflatiei;

2. invers proportionala cu gradul de depreciere monetara;

3. direct proportionala cu rata actualizarii veniturilor;

4. direct proportionala cu gradul de depreciere monetara;

5. invers proportionala cu dobanda nominala.

Precizati care dintre variabilele de raspuns enumerate este cea corecta..

Obligatiunea cu discont este cumparata la un pret mai mic decat valoarea efectiva (cu un discont) si la scadenta este recuperata de catre emitent la valoarea nominala, diferenta reprezentand dobanda aferenta imprumutului, incasata prin discont.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Deoarece obligatiunile sunt active cu venituri fixe, cand ratele dobanzii cresc, preturile obligatiunilor se reduc, si invers, detinatorii de obligatiuni pot obtine pierderi sau castiguri datorita modificarii valorii de piata a acestora.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Relatia dintre ratele dobanzilor pe termen scurt si ratele dobanzilor pe termen lung este denumita ..............

1. reteaua ratelor dobanzii;

2. configuratia ratelor dobanzii;

3. structura ratelor dobanzilor;

4. curba ratelor dobanzii;

5. profilul ratelor dobanzii.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta.

Precizati care dintre ipotezele explicative referitoare la structura ratelor creditoare ale dobanzii, enumerate mai jos, fundamenteaza de endogenizare a anticiparii inflatiei in rata nominala a dobanzii :

1. ipoteza pietelor segmentate ;

2. ipoteza anticipatiilor rationale ;

3. ipoteza preferintei pentru lichiditatre ;

4. ipoteza nisei ;

5. ipoteza anticiparii nominale.

Se face afirmatia ca, obligatiunile exprimate intr-o moneda care se asteapta sa se deprecieze fata de alta trebuie sa aiba randamente mai inalte, decat obligatiunile exprimate in moneda apreciata. Denumirea tehnica a acestui comportament al randamentelor este :

discrepanta randamentelor ;

impactul corelat al deprecierii ;

asimetria ratelor dobanzii ;

paritatea dobanzii neacoperite ;

acoperirea randamentelor valutare .

Precizati care dintre denumirile enumerate este cea corecta.

Exista piete financiare diverse, si deci o diversitate de rate ale dobanzii, pentru comparabilitatea acestora existand trei barometre ale conditiilor pe aceste piete, si anume : rata dobanzii Bancii centrale, rata dobanzii de la bursa , rata dobanzii interbancare de pe piata din Londra (LIBOR).

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

In conditiile globalizarii financiare, riscul de rata a dobanzii se asociaza diferentiat cu urmatoarele riscuri:

1. riscul de piata ;

2. riscul de contraparte;

3. riscul de lichiditate ;

4. riscul valutar ;

riscul de tara .

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Printre surselor care genereaza riscul de rata a dobanzii pot fi enumerate :

1. diferentele temporare dintre scadenta ratelor fixe si reevaluarea ratelor variabile ale imprumuturilor;

2. schimbarile care intervin in panta si forma curbei de randament, pe fondul necorelarilor de reevaluare a ratelor;

3. modificarea marjei dintre curbele de randament pe care sunt plasate preturile diferitelor categorii de imprumuturi, de exemplu derivarea riscului titlurilor de baza din modificarea neasteptata a marjei dintre doua rate-indice diferite;

4. optiunile incorporate in multe imprumuturi, care confera drepturi detinatorilor de a beneficia de facilitati care pot afecta valoarea titlurilor de baza;

5. modificarile neasteptate ale randamentelor pe pietele derivativelor, fara acoperirea deteriorarii ratelor.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Din punct de vedere al asigurarii, securizarii, imprumuturile pot fi:

1. nesecurizate;

2. securizate;

3. convertibile;

4. bazate pe active;

5. leasingul.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Bancile utilizeaza adesea fie rate cup, fie rate floor in aranjamen-tele de imprumut, care sunt rate de rerferinta ale imprumutului.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Rata minima a dobinzii la imprumuturi este functie de costul fondurilor colectate, atrase pentru acordarea imprumutului (depozite, imprumuturi pe piata etc.), de pierderile din imprumut asteptate si de costul serviciilor aferente imprumutului, formula de calcul lund in considerare urmatoarele variabile :

1. costurile marginale procentuale ale fondurilor din depozite sau imprumutate;

2. raportul dintre profit si capitalul imprumutat;

3. procentul pierderilor asteptate din imprumut;

4. procentul costurilor asteptate cu serviciile;

5. multiplicatorul capitalului.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Randamentul imprumutului se poate calcula in functie de urmatoarele variabile :

1. venitul din dobanzi;

2. venitul din taxe;

3. valoarea neta a depozitelor cerute la rata flotanta sau rezerve;

4. rata costului fondurilor din depozite sau imprumuturi;

5. costul de de acoperire.

Precizati care dintre variabilele enumerate mai sus nu este corecta.

Facilitatea de cont curent, instrument de creditare a exploatarii firmelor, are urmatoarele caracteristici :

1. permite firmelor cliente sa depaseasca contul lor current;

2. suma maxima a depasirii este stabilita;

3. dobanda este calculata la depasirea de sold de la sfarsitul zilei;

4. este acordata, de regula, pentru un an ;

5. nu poate fi reinnoita.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

. Caracteristici ale creditului comercial sunt :

se evidentiaza pe baza unui cont deschis (la vedere), care apare in bilantul firmei ;

utilizeaza ordine de plata si trate, care apar in bilantul firmei ca bilete platibile ;

presupune conditii precum: durata, momentul inceperii perioadei de credit, discontul acordat pentru plata in termen si alte elemente ;

4. nu presupune un cost explicit, ci un cost implicit ;

5. furnizorul isi asuma costul fondurilor investite in debite de primit si eventualele disconturi la plata, insa, in mod normal, le transfera cumparatorului.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Avantaje ale acceptului bancar pentru firma sunt:

1. firma poate negocia totalul facilitatii si valoarea minima a cambiilor trase, fara garantarea facilitatii acceptului ;

2. rata de scont este, de regula, sub rata dobanzii interbancare;

3. scontul este fixat de la inceput, costul imprumutului nefiind afectat de ratele ulterioare;

4. facilitatea este flexibila in ceea ce priveste scadenta si suma trasa;

5. firma nu este dependenta de banca acceptoare, putand sconta cambia la orice alta banca care ofera o rata de scont mai buna.

Precizati care dintrte avantajele enumerate nu este corecta. a

Costul procentual anual efectiv al utilizarii biletor la ordin negociabile se determina in functie de urmatoarele varabile:

1. rata dobanzii aferenta perioadei imprumutului;

2. valoarea nominala a titlului;

3. taxa de plasament ;

4. rata ajustata a inflatiei ;

5. perioada imprumutului, maturitatea acestuia .

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Obtinerea de catre o firma de la banca a unui imprumut pe termen scurt presupune :

1. semnarea de catre firma, de regula, un bilet la ordin ;

2. specificarea valorii imprumutului ;

3. imprumutul se realizeza prin 4 aranjamente bancare ;

4. stabilirea ratei dobanzii,

5. titlul apare in bilantul firmei sub denumirea de efecte de platit.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate mai sus nu este corecta.  c

Valoarea procentuala a costului creditului bancar se calculeaza in functie de urmatoarele variabile :

1. valoarea procentuala a taxei de angajare pentru fondurile nefolosite ;

2. valoarea imprumutului ;

3. rata dobanzii ;

4. soldul bancar normal al firmei ;

5. partea folosita din imprumutul primit .

Precizati care dintre variabilele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Creditul bancar la termen are urmatoarele caracteristici :

1. are o maturitate intre 1 an si 5 ani ;

2. este destinat cresterii stocurilor sau achizitionarii de echipamente ;

3. sunt mai costisitoare decat titlurile financiare ;

4. ofera mai multa siguranta firmei, decat creditele pe termen scurt ;

5. rata dobanzii depinde de pozitia fata de credite a celui imprumutat.

Precizati care dintre variantele de raspuns nu este corecta.

Leasingul constituie un mijloc de a obtine utilizarea economica a unui activ, pentru o perioada specifica, fara a detine proprietatea acelui activ. In contractul de leasing, stapanul activului (locatarul) permite utilizatorului activului (locatorul) sa-l foloseasca o perioada de timp, in schimbul unor plati periodice catre proprietar, numite chirie.

Precizati daca afirmatiile de mai sus sunt adevarate sau false.

In cazul leasingului determinarea platilor anuale cu chiria se face urmand urmatoarele etape :

1. se determina valoarea prezenta ;

2. se determina valoarea reziduala a activului ;

3. se determina investitia neta a locatorului ;

4. se determina factorul de actualizare a anuitatii datorate;

5. se determina valoarea platii chiriei anuale.

Precizati care este etapa incorect plasata pentru determinarea platilor anuale .

. Precizati care dintre caracteristicile enumerate mai jos apartin obligatiunilor ipotecare :

1. in cadrul acestora se evidentiaza obligatiunile negarantate subordonate ;

2. sunt amortizate in serie ;

3. ofera detinatorului posibilitatea de a vinde emitentului obligatiunea la valoarea nominala ;

4. fac obiectul unui contract de emisiune ;

5. pot fi convertite, potrivit optiunii detinatorului, in actiuni ordinare.

Valoarea, la un moment dat, unei obligatiuni se calculeaza in functie de urmatoarele variabile :

1. suma anuitatilor ;

2. valoarea de piata a obligatiunii ;

3. rata dobanzii ;

4. maturitatea obligatiunii ;

5. momentul platii anuitatii.

Precizati care dintre variabilele de mai sus nu este corecta.

Pentru firma, avantajele imprumutului obligatar sunt:

1. costuri relativ scazute dupa deducerea impozitelor pe dobanzi;

2. castiguri crescute pe titlu, posibil prin parghia financiara;

3. capacitatea actionarilor de a-si mentine controlul asupra firmei;

4. rata dobanzii poate fi fixa pe perioada imprumutului;

5. firma poate converti titlurile pe piata, operatiune avantajoasa daca ratele dobanzii au scazut, finantarea fiind posibila deci cu costuri joase.

Precizati care dintre avantajele enumerate nu este corect.

. Actiunile prezinta urmatoarele categorii de valori:

1. valoarea nominala ;

2. pretul de actualizare;

3. valoarea de randament ;

4. pretul de emisiune ;

5. valoarea de piata.

Precizati care dintre valorile enumerate este cea incorecta.

Valoarea actualizata a unei actiuni ordinare se determina in functie de urmatoarele variabile :

1. dividendul estimat al actiunii ;

2. pretul actiunii ;

3. rentabilitatea ceruta a investitiei,

4. rata anuala de crestere a pretului actiunii ;

5. pretul estimat al actiunii pentru anul considerat.

Precizati care dintre variabilele enumerate nu este corecta.

Caracteristicile principale ale actinilor preferentiale sunt :

1. pretul de vanzare sau de emisiune este pretul pe actiune la care aceste actiuni sunt vandute publicului;

2. valoarea para (nominala) a actiunii reprezinta valoarea stabilita de firma emitenta, care poate diferi de pretul de vanzare;

3. cumularea platilor evidentiaza faptul ca, daca o firma nu poate plati dividende la aceste actiuni, ea nu va plati dividende la actiunile ordinare pana nu plateste la cele preferentiale;

4. maturitatea este perpetua, datorita faptului ca aceste actiuni fac parte din capitalul propriu al firmei, totusi, unele actiuni pot fi retrase dupa o anumita perioada de timp, stabilita cu investitorii;

5. rascumpararea, ca optiune la emisiune, se face la pretul de piata.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Principalele tehnici de acoperire a riscului de rata a dobanzii sunt: aranjamente forward (la o rata viitoare), optiuni cu rata dobanzii, swaps cu ratele dobanzii, contracte futures (cu livrare viitoare), plafoane ale ratei dobanzii.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Componente ale planificarii creditelor sunt:

1. capacitatea de a administra tipurile de imprumuturi solicitate ;

2. capacitatea de a efectua operatiile activitatilor suport ;

3. identificarea pietei imprumuturilor specifice;

4. evaluarea sursele fondurilor;

5. estimarea ratele de acoperire a portofoliului.

Precizati care dintre variantele de rasauns nu este corecta.

In faza de avant a ciclului de afaceri banca manifesdta urmatoarele comportamente :

1. cresc sumele imprumutate comparativ cu cresterea cash-flow-ului;

2. se diminueaza capacitatea de evaluare a calitatii creditelor;

3. dependenta cash-flow-ului de capacitatea de colectare;

4. exces de lichiditate care erodeaza evaluarea;

5. creste puternic cererea de fonduri pe termen scurt.

Precizati care dintre comportamentele enumerate nu este caracteristic fazei de avant.

Organizarea functiei de creditare implica :

1. identificarea departamentelor responsabile pentru administrarea diferitelor tipuri de imprumuturi;

2. stabilirea responsabilitatilor personalului din departamente ;

3. specificarea comitetul de credit ;

4. analiza si evaluare a imprumutului ;

5. delimitarea autoritatii ofiterului (consilierului) de credit.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Elemente suplimentare pentru elaborarea unei politici de credit complete, elemente diferentiate de la banca la banca, sunt:

1. legislatia, reglementari privind limitari si constrangeri;

2. standardele de credit ;

3. delegarea de autoritate, privind sfera de responsabilitate a angajatilor;

4. tipuri de extensiune a creditelor, ce tipuri de credite sunt sau nu acceptate;

5. stabilirea preturilor, pe categorii de produse si servicii bancare .

Precizati care dintre elementele enumerate nu este un element suplimentar.

Creditul de consum se diferentiaza de cel comercial prin faptul ca ofiterul imprumutului in rate, care initiaza imprumutul, este implicat in colectarea rambursarii acestuia, creditul de consum fiind mai specializat decat cel comercial, cu activitati delimitate in compartimente.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Analiza creditului comercial implica urmatoarele activitati :

1. compararea situatiilor financiare ;

2. analiza istoriei clientului;

3. pregatirea raportului cu recomandari ;

4. pregatirea notelor si a contractelor;

5. analiza creditului in comitetul de credit.

Precizati care dintre activitatile enumerate nu face parte din analiza.

Managementului pierderilor potentiale din credite vizeza aspecte precum:

1. revizuirea creditelor ;

2. imprumuturile problematice;

3. divizarea pierderilor;

4. imprumuturilor restante;

5. pierderile periodice de credite.

Precizati care dintre variantele de rasauns de mai sus nu este corect.

. Revizuirea imprumuturilor implica urmatoarele operatii interconectate:

1. evaluarea imprumuturilor;

2. monitorizarea creditelor;

3. studierea documentatiei de fundamentare, a dosarului de credit ;

4. examinarea lichiditatii si calitatii imprumuturilor ;

5. gruparea creditelor pe categorii, pe clase.

Precizati care dintre operatiile enumwerate nu este corecta.

Independenta reprezinta caracteristica esentiala a functiei de revizuire a creditelor, scopul principal al acestei functii fiind de a avertiza conducerea bancii asupra potentialelor probleme, managementul putand initia, pe aceasta baza, actiuni de corectie prin functiile structurale.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Ratingul obiectiv cuantifica anumiti indicatori ai situatiei financiare, colateralelor, documentatiilor si ai calitatii situatiilor financiare (de exemplu, confidentialitatea informatiilor) si, in functie de valorile numerice ale fiecarei categorii de indicator, construieste un , pe baza caruia se ordoneaza creditele.

Alegeti, dintre variantele de raspuns de mai jos 222b15c , varianta adecvata completarii spatiului punctat :

1. valoarea de rating ;

2. nivelul agregat al ratingului ;

3. ratingul compozit ;

4. nota de rating ;

5. ratingul integrat.

Semnale de avertizare timpurie in cazul creditelor problematice sunt :

1. situatii financiare intarziate;

2. incalcari ale legii, nerespectarea reglementarilor;

3. inrautatirea relatiilor cu clientul;

4. scaderea activitatii economice;

5. acumularea creditelor restante.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Planul de reabilitare a firmei cu credite problematice implica:

1. reducerea sau eliminarea cheltuielilor inutile;

2. analiza structurii datoriilor, a serviciului datoriilor;

3. analiza cash-flow-ului;

4. identificarea posibilitatilor de comasare a capitalului;

5. eliminarea activitatilor neprofitabile.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Printre factorii care pot fi luati in considerare de catre managementul bancii in evaluarea portofoliului de credite, amintim:

1. compozitia portofoliului de imprumuturi;

2. imprumuturile problematice potentiale identificate;

3. pierderile anterioare si experienta in acoperirea acestora;

4. dispersia imprumuturilor;

5. dimensiunea expunerilor creditelor individuale.

Precizati care dintre factorii enumerati nu este corect.

Situatia estimarii proportiei pierderilor din credite cuprinde urmatoarele elemente:

1. categoria de credite;

2. proportia medie estimata;

3. valoarea principalului;

4. metoda de estimare a pierderii;

5. proportia minima estimata.

Precizati care dintre elementele enumerate nu este corect.

Determinarea rezervelor pentru pierderi din credite se face prin una din urmatoarele metode :

1. metoda corelarii pierderilor ;

2. metoda rezervei ;

3. metoda consolidarii pierderilor ;

4. metoda preluarii directe ;

5. metoda rezervei admisibile.

Precizati care dintre metodele enumerate este corecta.

Dimensiunea rezervei pentru pierderi din credite, admisibile fiscal, este determinata ca un procent din imprumuturile problematice, procentul variind de la banca la banca, in functie de evolutia istorica a pierderilor in cazul fiecarei banci.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Rata de schimb intre consumul viitor (moneda viitoare) si consumul curent (moneda actuala) se numeste , rata stabilita pe piata de capital, prin compararea ofertei excesului de venit disponibil, economisire, pentru a fi investit, cu cererea pentru exces de consum, imprumuturi, la un moment dat.

1. rata dobanzii potentiale ;

2. rata pura a dobanzii ;

3. rata economica de schimb ;

4. rata dobanzii economice ;

5. rata de schimb admisibila.

Alegeti varianta corecta de raspuns pentru a completa spatiul punctat.

Psihologia comportamentului investitorilor pe pietele financiare este analizata pe baza urmatoarelor ipoteze:

1. piata titlurilor opereaza cu costuri de tranzactie ;

2. toti investitorii au acces liber pe orice piata relevanta;

3. investitorii apreciaza similar informatia disponibila referitoare la risc si la venit ;

4. investitorii au acelasi orizont de timp;

5. investitorii cauta sa obtina venitul asteptat maxim si sa evite riscul.

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate nu este corecta.

Teoria alegerii portofoliului incearca sa schiteze criteriile importante pentru deciziile referitoare la constituirea portofoliului de active, argumentand necesitatea .. acestuia, teoria fiind necesara pentru studierea monedei, a activelor bancare, a pietelor financiare, pentru analizele financiare in general.

Alegeti dintre varianele de raspuns de mai jos 222b15c varianta adecvata pentru completarea spatiului punctat de mai sus.

1. consolidarii ;

2. rationalizarii ;

3. diversificarii ;

4. optimizarii ;

5. adecvarii.

Riscul unui activ se defineste prin variabilitatea rentabilitatea la scadenta a activului, fiind legat de probabilitatea ca activul sa aiba o rentabilitate reala mai mica decat cea asteptata.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Rata interna de rentabilitate reprezinta .. pentru care valoarea prezenta a fluxurilor viitoare de lichiditati este egala cu valoarea investitiei.

1. rata de profitabilitate ;

2. rata deductibila ;

3. rata de actualizare ;

4. rata la scadenta ;

5. rata de egalizare .

Precizati care dintre variantele de raspuns enumerate este corecta.

Determinarea deviantei standard, ca masura statistica a riscului portofoliului, implica efectuarea urmatoarelor etape de calcul :

se determina patratul deviatiilor DK, notat cu PK

se determina venitul mediu asteptat, ;

se determina abaterea ratelor estimate, , de la , notata cu DK ;

se determina abaterea absoluta ale lui Va de la ,notata cu DV;

se determina rata medie estimata a rentabilitatii, .

Precizati care este prima etapade calcul dintre cele enmerate mai sus.

Cantitatea ceruta dintr-un activ este corelata negativ cu :

1. averea ;

2. venitul asteptat ;

3. riscul asociat ;

4. lichiditatea acestuia ;

5. rentabilitatea .

Precizati care dintre variabilele de raspuns de mai sus este corecta.

Cu cat numarul activelor dependente identice din portofoliu creste, cu atat descreste riscul portofoliului, varianta portofoliului devenind neglijabila pentru un numar suficient de mare de active din portofoliu.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Riscul care nu poate fi eliminat prin diversificarea portofolilui se numeste :

1. risc consolidat ;

2. risc sistematic ;

3. risc persistent;

4. risc nediversificat,

5. risc nesistematic .

Precizati care dintre riscurile enumerate este cel corect.

Riscul sistematic este masurat prin coeficientul (beta), care masoara sensibilitatea venitului unui activ la modificarea preturilor pe pietele titlurilor.

Precizati daca afirmatia de mai sus este adevarata sau falsa.

Linia pietei capitalului exprima rata necesara a rentabilitatii investitiei (titlului), ca suma dintre rata rentabilitatii la investitii cu grad de risc zero si un (o) a riscului, pe care investitorii il cer ca o compensare a riscului pe care si-l asuma.

Alegeti dintre variantele de raspuns de mai jos varianta adecvata spatiului punctat de mai sus.

1. coeficient de diminuare ;

2. rata de compensare ;

3. factor de actualizare ;

4. rata de conversie ;

5. factor de ajustare .

Estimarea capitalul economic, indicator esential pentru managerii portofoliului bancii, se face ca diferenta dintre :

1. valoarea de piata si valoarea la risc ;

2. valoarea la risc si pierderea asteptata ;

3. pierderea neprevazuta si pierderea asteptata ;

4. rata de economisire si rata de investire;

5. investitia potentiala si investitia asteptata.

Precizati care dintre variantele de raspuns de mai sus este cea corecta. 

Un investitor detine un certificat de depozit avand urmatoarele caracteristici: valoarea nominala, VN: 1.200.000 lei; data emiterii: 1.01. 2004; data scadentei: 1.01.2005; rata cuponului, rc: 7% ; rata dobanzii curente de piata, rd : 9,5% ; baza anuala, BA: 360 de zile. CD-ul are o scadenta, PS, initiala de 365 de zile.

Sa se determine valoarea actuala, VA, a CD-ului la 1.11.2004, cand investitorul decide ca trebuie sa-l vanda perioada ramasa pana la scadenta, PR, fiind de 61 de zile.

Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele prezentate mai jos:

1.125.455 lei;

988.353 lei;

1.058.364 lei;

1.264.836 lei; 

1.125.746 lei.

Sa se determine rata discountului, rd, pentru un bon de tezaur care mai are pana la scadenta o perioada, PR, de 250 zile, cu urmatoarele caracteristici: valoarea nominala a bonului, VA: 200.000 lei; data vinzarii titlului si a reglementarii platii : 25. 07.; data scadentei titlului: 24. 11. suma reglementata, SR: 185.000 147.000 lei ; se considera ca anul are 365 zile Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele enumerate mai jos:

1.

2.

3.

4.

5.

300. In anul 2006 banca X acorda un imprumut de 200.000 lei pe termen de 1 an, cu rata nominala de 25% , in conditiile in care rata inflatiei este de 35% .

Sa se determine dobanda nominala incasata de catre banca la scadenta si valoarea reala a acesteia (dobanda reala). Alegeti varianta corecta de raspuns dintre cele prezentate mai jos.

50.000 lei; -14.800 lei; 

52.000 lei; - 13.955 lei;

50.000 lei; - 13.955lei;

52.000 lei; - 14.800 lei;

51.500 lei; - 14.055 lei.