Conceptul de risc bancar

Conceptul de risc bancar

Oamenii, institutiile, societatile s-au confruntat intotdeauna cu probleme de risc si incertitudine. Progresul societatii contemporane a fost posibil deoarece s-au asumat unele riscuri. Nu ar fi fost posibila cresterea economiei daca certitudinea prima in fata riscului si incertitudinii. De aceea economiile de piata contemporane utilizeaza intr-o masura mai mare modele cu conditii de risc si incertitudini decat economiile centralizate.

Ceea ce este, insa, semnificativ pentru capacitatea economiilor concurentiale de a interveni eficient asupra propriilor componente este faptul ca managementul riscului economic a fost temeinic studiat identificandu-se si cai de limitare ale acestuia.

Desfasurarea activitatii oricarei entitati economice intr-un mediu concurential, indiferent de pozitia acesteia pe piata, este expusa riscurilor. Pentru manageri este important de cunoscut limitele de la care isi desfasoara activitatea sub amenintarea riscului.

Riscul poate fi:

previzibil - atunci cand factorii care ar aduce pierderi pot fi prevazuti cu anticipatie;

neprevizibil - determinat de situatii fortuite.

In economie sunt unele sectoare care, prin specificul lor, comporta riscuri mai mari. Sectorul bancar este un exemplu in acest sens.

Numeroase evenimente au aratat ca problemele principale cu care se confrunta bancile rezulta din sporirea riscurilor. Astfel, unii economisti considera ca la baza problemelor infruntate de catre banci se afla factorii macroeconomici. Alti economisti considera ca riscurile depind de variatiile nivelului veniturilor prevazute a se obtine si ale nivelului cheltuielilor acoperite din acestea.

“Cauza cea mai frecventa a pierderilor si insolvabilitatii bancilor este dificultatea acestora de a face fata unor evenimente ce se pot produce, dar care nu au fost prevazute”[1].

Entitatile economice au atat elemente specifice cat si elemente comune, un element comun fiind obiectivul finalizarii activitatii cu profit.

Bancile nu fac nota discordanta din acest punct de vedere, activitatea lor specifica fiind atragerea de disponibilitati pe care, impreuna cu capitalurile proprii, sa le plaseze intr-un mod cat mai rentabil.

Succesul in afaceri depinde de asumarea unor riscuri. Fara asumarea unui element de risc profitul realizat poate fi destul de scazut. Asumandu-se mai multe riscuri, cresc si sansele obtinerii unui profit mai mare. Pentru un bancher acest lucru inseamna studierea posibilitatilor de investitii pe pietele financiare care sa aduca profit clientilor si actionarilor bancii dar, totodata, si reducerea riscului la un nivel acceptabil. Este o chestiune care tine de un management bancar eficient.

Riscul se poate defini ca fiind „probabilitatea ca un eveniment nedorit sa aiba loc”[2]. Lipsa de siguranta atasata acestui fenomen nu este o caracteristica a activitatii bancare. Masurile de protectie impotriva riscurilor sunt, insa, elemente comune oricarei politici manageriale.

Riscurile fac obiectul unei mari atentii in banci. Astfel, atunci cand definesc riscul, cei mai multi cercetatori se concentreaza asupra functiei clasice a bancilor, de intermediere in sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora. Este tratata indeosebi problema unor pierderi neprevazute la activele bancare, pierderi cauzate de riscuri de piata, de credit sau de lichiditate.

Alti autori se concentreaza asupra unor pierderi (potentiale sau efective) cauzate de riscuri cu totul aleatoare si necontrolabile (fraude, incendii, catastrofe naturale).

Avand in vedere importanta expunerii la risc a unei banci, vom face o clasificare a riscurilor bancare in functie de acest criteriu in urmatorul paragraf.

In concluzie, putem afirma despre risc ca este un “fenomen care apare pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor respective prin deteriorarea calitatii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi”[3].

Managementul activitatii de zi cu zi a bancilor se este supus riscurilor. Acest lucru nu inseamna, insa, ca se si pot rezolva pierderile generate de ele. Riscurile trebuie identificate si, totodata, trebuie utilizate instrumente, tehnici si metode specifice de diminuare sau evitare a influentei lor negative asupra bancii.

Managerii bancilor comerciale isi asuma toate riscurile specifice in acest proces de obtinere a profitului, dar in conditii de prudenta in care trebuie avuti in vedere urmatorii factori:

respectarea regulilor prudentiale impuse de autoritatile de reglementare ;

profitul scontat sa justifice expunerea la riscul asumat ;

eventualele pierderi sa nu deterioreze grav situatia financiara a bancii ,ele putand fi acoperite din profit sau din provizioane ;

riscul trebuie atent dimensionat astfel incat pierderea produsa prin materializarea acestuia sa poata fi considerata normala pentru activitatea bancii si sa nu conduca la o deteriorare a imaginii acesteia.

Riscul bancar este o componenta importanta atat a managementului, cat si a strategiei unei banci. In conformitate cu strategia adoptata, obiectivul major al bancii este obtinerea de profituri la nivelul scontat, obiectiv a carui realizare presupune existenta anumitor conditii de incertitudine, respectiv asumarea unui risc.

In aceste conditii, banca urmareste maximizarea profitului odata cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil. Banca poate accepta numai expuneri la risc profitabile si nu-si asuma nici un risc individual sau cumulat care nu poate fi masurat sau ale carui consecinte ar putea aduce prejudicii bancii si pozitiei acesteia pe piata.

Riscul bancar este considerat deopotriva cauza si efect. El poate determina prin producere consecinte din cele mai neprevazute dar, totodata, poate fi declansat ca urmare a aparitiei unor fenomene atat cunoscute cat si necunoscute.